-
设随机变量126X,X,L,X的期望均为0,方差均为1,且任意两个随机变量的相关系数都为1/3,令123Y=X+X+X,456Z=X+X+X,则Y与Z的相关系数为()。
A . 1/2
B . 3/5
C . 2/3
D . 5/9
E . 1/24
-
设随机变量X和Y相互独立,都服从正态分布N(0,1/2),则Y−X的方差为()。
A . 1-1/π
B . 1-2/π
C . 1
D . 2
E . 4
-
设随机变量X
1
,X
2
,……,X
n
(n>1)独立分布,且方差σ
2
>0,记
https://assets.asklib.com/psource/2016030615375440493.jpg
,则
https://assets.asklib.com/psource/2016030615375638687.jpg
与X
1
的相关系数为()。
A . -1B . OC .https://assets.asklib.com/psource/2016030615375962812.jpg
D . 1
-
设X为随机变量,其方差存在,C为任意非零常数,则下列等式中正确的是()
A . D(X+C)=D(X)
B . D(X+C)=D(X)+C
C . D(X-C)=D(X)-C
D . D(CX)=CD(X)
-
设随机变量X与Y相互独立,方差分别为6和3,则D(2X-Y)=()。
A . 9
B . 15
C . 21
D . 27
-
若随机变量X与Y满足D(X+Y)=D(X-Y),则协方差cov(X,Y)=_______.
-
设X和Y为两个随机变量,D(X)=10,D(Y)=1,X与Y的协方差为-3,则D(2X-Y)为()A.18B.24C.38D.53
设X和Y为两个随机变量,D(X)=10,D(Y)=1,X与Y的协方差为-3,则D(2X-Y)为()
A.18
B.24
C.38
D.53
-
设随机变量X与Y独立且均在(0,1)区间上服从均匀分布,F(x,y)为(X,Y)的联合分布函数,则P(X+Y<1)=()
设随机变量X与Y独立且均在(0,1)区间上服从均匀分布,F(x,y)为(X,Y)的联合分布函数,则P(X+Y<1)=(),
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
E.1/6
-
设{X<sub>n</sub>}为独立同分布的随机变量序列,方差有限,且X<sub>n</sub>不恒为常数.如果,试证:随机变量序列
设{X<sub>n</sub>}为独立同分布的随机变量序列,方差有限,且X<sub>n</sub>不恒为常数.如果<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-04/965382742937139.png' />,试证:随机变量序列{S<sub>n</sub>}不服从大数定律.
注:此题有误,条件“X<sub>n</sub>不恒为常数”应该改为“X<sub>n</sub>不恒为常数的概率大于0”或“Var(X<sub>n</sub>)>0”
-
设两个相互独立的随机变量X,Y方差分别为6和3,则随机变量2X-3Y的方差为()
A.51
B.21
C.-3
D.36
-
设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为 求:(1)数学期望E(X)及E(Y);(2)方差V(X)及V(Y);(3)协
设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-10/965898237582223.png' />
求:(1)数学期望E(X)及E(Y);(2)方差V(X)及V(Y);(3)协方差Cov(X,Y)及相关系数pXY.
解题提示直接利用有关公式进行计算.
-
设二维随机变量(X,Y)的分布律为(1)求P{X=2Y};(2)cov(X-Y,Y)。
设二维随机变量(X,Y)的分布律为
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975163695158163.jpg' />
(1)求P{X=2Y};(2)cov(X-Y,Y)。
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设随机变量(X,Y)的联合概率密度为(1)确定常数k;(2)求出X与Y的边缘概率密度;(3)判断X与Y是否相
设随机变量(X,Y)的联合概率密度为
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-12-28/978013315339139.jpg' />
(1)确定常数k;
(2)求出X与Y的边缘概率密度;
(3)判断X与Y是否相互独立;
(4)求条件概率密度f<sub>X|Y</sub>(x|y),f<sub>Y|X</sub>(y|x)。
-
设随机变量X取值为1,2,3,4,P(X=i)=c×(5-i),i=1,2,3,4,则常数c的值为
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
-
设X,Y为随机变量,D(X)=4,D(Y)=16,Cov(XY)=2,则Pxy= ()。
A.1/32
B.1/16
C.1/8
D.1/4
-
1、设(X,Y)是二维随机变量, 则协方差Cov(X,Y)一定存在且有限.
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设随机变量X的密度函数为,已知 。(1)求a,b,c的值; (2)求随机变量Y=e<sup>X</sup>的数学期望和方差。
设随机变量X的密度函数为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-07-29/964865005139989.png' />,已知<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-07-29/964864974165217.png' />。(1)求a,b,c的值; (2)求随机变量Y=e<sup>X</sup>的数学期望和方差。
-
设随机变量X服从拉普拉斯分布,其概率密度为,其中1>0为常数,求X的k阶中心矩。
设随机变量X服从拉普拉斯分布,其概率密度为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-09/965831888143643.png' />,其中1>0为常数,求X的k阶中心矩。
-
69、设随机变量X和Y相互独立,方差分别为1,4,则2X – 5Y的方差为().
A.101
B.102
C.103
D.104
-
设随机变量X与Y独立,X~N(μ,a<sub>1</sub><sup>2</sup>),Y~N(μ2,a<sup>2</sup><sub>2</sub>),求:(1)随机变量函数Z<sub>1</sub>=aX+bY的数学期望与方差,其中a及b为常数:(2)随机变量函数Z<sub>2</sub>=XY的数学期望与方差.
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9、设随机变量X和Y的数学期望都是2,方差分别为1和4,而相关系数为0.5,则根据切比雪夫不等式P{|X – Y| ³ 6} £().
A.1/36
B.1/24
C.1/12
D.1/9
-
44、设随机变量X和Y相互独立,方差分别为1,4,则2X – 5Y的方差为().
A.101
B.102
C.103
D.104
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设二维随机变量(X,Y)服从区域D={(x,y)|0<x<1,0<x<y<1}上的均匀分布,求X与Y的协方及相关系数.
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设随机变量X的概率函数为(k=0,1,2,...),其中λ>0是常数,试确定常数a。
设随机变量X的概率函数为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-26/975235056663569.jpg' />(k=0,1,2,...),其中λ>0是常数,试确定常数a。