马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()
即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变。()
根据现代投资组合理论,采取资产规避策略,意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好,如再保险。
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
两项风险性资产如果相关系数等于1,那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会()。
投资分散原则要求保险资金运用策略的多元化、投资结构的多样化,选择相关系数()的资产进行投资组合,使其风险程度降到最低。
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率也不会改变。
马科维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
系统性风险也称宏观风险,是指由于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险,具体包括( )。
如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。
资产之间的相关系数发生变化时,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率,投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。()
证券市场线反映了个别资产或投资组合( )与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。
考虑一个投资组合,其中的40%投资于资产X,60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25,Y的收益率的期望和方差分别为1和121,X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少?
即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变。()此题为判断题(对,错)。
在金融领域,协方差(正或负)可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系()
系统性风险也称宏观风险,是指由于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都 会产生作用的风险,具体包括()
由两个相关系数处于(-1,1)区间的风险资产形成的可行投资组合集在平面图中表现为一条()
假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12.两种资产的相关系数大于o但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是()
若两项资产组合的相关系数为-1,则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。()
某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B,股票A的方差为 0.08,股票B的方差为0.035,股票A和股票B的相关系数为- 0.001,那么资产组合的收益率方差为()。
构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%()