马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()
根据现代投资组合理论,采取资产规避策略,意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好,如再保险。
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
两项风险性资产如果相关系数等于1,那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会()。
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。
设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为()。
计算分析题:下表给出了四种状况下,“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的报酬率和发生的概率,假设对两种股票的投资额相同,若两种股票报酬率之间的相关系数为0.89。 https://assets.asklib.com/psource/2015101516384117228.png 要求: (1)计算两种股票的期望报酬率。 (2)计算两种股票各自的标准差。 (3)计算两种股票的投资组合报酬率。 (4)计算两种股票的投资组合标准差。
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。
假如两项资产存在完全负相关,那么这项投资组合的风险()。
甲和乙两项资产的相关系数为正,并且相关系数小于1,则由甲、乙构成的资产组合( )。
考虑一个投资组合,其中的40%投资于资产X,60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25,Y的收益率的期望和方差分别为1和121,X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少?
依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()此题为判断题(对,错)。
依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化l%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()
30、如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差等于()
由两个相关系数处于(-1,1)区间的风险资产形成的可行投资组合集在平面图中表现为一条()
假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12.两种资产的相关系数大于o但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是()
已知某资产收益率的标准差为0.5,市场组合收益率的标准差为0.4,该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2,则该项资产系统风险系数是()
构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%()
对于由两个资产i和j构成的组合,给定不同的相关系数,得到不同的曲线,下列关于取值不同相关系数的说法中,正确的是()。Ⅰ.当ρi,j=1时,σp=Wiσi+Wjσj,两个资产的投资组合呈一条直线Ⅱ.当ρi,j=-1时,σp=Wiσi-Wjσj,此时一定可以找到一点,使得投资组合的标准差为0Ⅲ.当ρi,j=-1时,两个资产的可能组合是一条转折点在X轴的折线Ⅳ.当-1