违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。
商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()
与传统的定性分析方法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少三年的数据。
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有()。
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。
风险评级结果或等级依据授信客户的预测违约概率划分,评级结果共计13个等级。其中,()级为非违约评级。
下列不属于直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件的有( )。
以下( )不属于违约概率模型。
对采用分期还款方式的小企业客户,若其违约的,催收人员要在违约()天内上门催收
常用的违约概率模型包括( )。
符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是()。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
风险评级结果或等级依据授信客户的预测违约概率划分,评级结果共计13个等级。其中,()级为违约评级。
非违约客户风险评级由该客户预测违约概率决定,()
违约概率预测准确性的验证常用的方法包括()。
对采用到期一次性还款方式的小企业客户,若其违约的,催收人员要在贷款逾期()后上门催收
违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型,假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02,1年到2年的违约强度为0.03,该实体在一年半内发生违约的概率为()。
下列各项不属于违约概率模型的是()。
客户信用等级评定中,根据客户的合格保证人和抵(质)押品划分不同资产池,采用长期历史违约率平均值估计债务人违约概率,确定分池评级的基准信用等级,在此基础上认定客户信用等级是哪种评级方式?()
商业银行向某客户提供一笔3年期贷款,该客户在第一年的违约率是0.9%,第二年的违约率是l.4%,第三年的违约率是2.1%,根据死亡率模型,该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为()
CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序,然后以客户累计百分比为横轴、()为纵轴,分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
从国际银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级在过去几十年甚至上百年的时间里,大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法三个主要发展阶段,下列属于违约概率模型的是()。
客户信用评级的发展过程是()。A.违约概率模型→专家判断法→信用评分法B.信用风险模型→专家判断法→