客户信用评级中,违约概率的估计包括()。
违约概率的估计包括两个层面:一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。
商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()
与传统的定性分析方法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少三年的数据。
客户信用评级中,违约概率的估计包括( )两个层面。
客户信用等级评定中,分池评级是指根据什么来估计债务人违约概率()。
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有()。
违约概率模型预测客户对催收方式是否响应的概率。
以下( )不属于违约概率模型。
客户信用评级中,违约概率的估计包括哪两个层面?()
商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术,下列说法有误的是()。
实施()的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
一笔100万元的一般公司贷款,根据银行内部风险计量模型估计的违约概率(PD)为0.12%,根据监管值得到的违约损失率(LGD)为45%,根据监管公式得到的资本要求(K)为3%,无合格风险缓释品,对应的风险加权资产是多少()。
违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型,假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02,1年到2年的违约强度为0.03,该实体在一年半内发生违约的概率为()。
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于,对于任何贷款的风险暴露,初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
下列各项不属于违约概率模型的是()。
客户信用等级评定中,根据客户的合格保证人和抵(质)押品划分不同资产池,采用长期历史违约率平均值估计债务人违约概率,确定分池评级的基准信用等级,在此基础上认定客户信用等级是哪种评级方式?()
CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序,然后以客户累计百分比为横轴、()为纵轴,分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
从国际银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级在过去几十年甚至上百年的时间里,大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法三个主要发展阶段,下列属于违约概率模型的是()。
客户信用评级的发展过程是()。A.违约概率模型→专家判断法→信用评分法B.信用风险模型→专家判断法→