下列关于相关系数的说法正确的是()。

A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 B . 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 C . 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

A . 取值范围在+1与-1之间 B . 当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大 C . 当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消 D . 理想的投资组合是相关系数为0的组合

A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . 证券与其自身的协方差就是其方差

A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

A . 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。 B . 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少 C . 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动 D . 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

A . 秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B . 坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C . 秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度 D . 秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

A . Pearson相关系数只适用于线性相关关系 B . Pearson相关系数的取值范围在0和1之间 C . Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度 D . 当Pearson相关系数r=0时，说明两个变量之间没有任何关系 E . 当Pearson相关系数r=0时，表明两变量之间不存在线性相关关系

A . A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . D、证券与其自身的协方差就是其方差

A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例 C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例 D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

A . 两个变量没有相关关系只有函数关系 B . 两个变量还可能有非线性关系 C . 两个变量还可能有线性关系 D . 两个变量没有任何关系

A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . 证券与其自身的协方差就是其方差

A . 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强 B . 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱 C . 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产 D . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A . 取值范围在-l和+1之间 B . r=+1表示变量之间存在完全正相关 C . 相对系数f具有对称性 D . r的数值大小与x和y原点及尺度有关

A . |r|越接近于1，相关关系越强 B . r=0表示两者之间没有关系 C . 取值范围为-1≤r≤1 D . |r|越接近于0，相关关系越弱

A . 相关系数是说明两变量间相关关系的密切程度与相关方向的指标 B . 相关系数没有单位 C . 相关系数的绝对值小于或等于1 D . 相关系数与回归系数的符号相同，且呈正比关系

A.r=0表示两变量不存在任何相关关系 B.r=1表示两变量存在完全正相关 C.相关系数r取值在-1到1之间 D.表示两变量之间具有较强的线性关系

A. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关 B. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关 C. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关 D. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A．0到1之间 B．﹣1到1之间 C．﹣1到0之间 D．任何实数

A．只要计算出较高的相关系数，则两个变量一定高度相关 B．两个变量之间可能存在虚假相关 C．相关系数的取值在0到1之间 D．相关系数的取值在-1到1之间 E．相关系数为0，说明两个变量之间不存在相关关系

A．r|越接近于1，相关关系越强 B．r=0表示两者之间没有关系 C．取值范围为-1≤r≤1 D．r|越接近于0，相关关系越弱