证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。（）
马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
三种证券组合的可行域的左边界满足（）。
在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
证券组合理论中认为证券组合的可行集一般呈伞状。
不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。
下列选项中，关于证券组合可行域的描述正确的有( )。
最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（）
不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（ ）。
三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷。（）
由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）
由于证券的多样性，因此其组合所形成的可行域的左边界有可能出现凹陷。（）
在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（ ）
投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。
在组合投资理论中,有效证券组合是指（)。A．可行域内部任意可行组合B．可行域的左边界上的任意可行组
当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（）
证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。
可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征(期望收益、方差)、证券组合内收益率之间的相关系数。（）此题为判断题(对，错)。
当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。()此题为判断题(对，错)。
假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()
由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（)。A．（N+1)σ2
下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同
关于不完全相关证券组合可行域，下列说法正确的有（）。I.两个证券组合的可行域是一条直线Ⅱ.多个证券组合的可行域是一条曲线Ⅲ.在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域是一个有限区域Ⅳ.在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域是一个无限区域
48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
