关于不完全相关证券组合可行域,下列说法正确的有()。I.两个证券组合的可行域是一条直线Ⅱ.多个证券组合的可行域是一条曲线Ⅲ.在不允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域是一个有限区域Ⅳ.在允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域是一个无限区域
A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
时间:2024-02-25 13:45:13
相似题目
-
于证券组合的可行域,以下说法正确的有()。
A . 两个证券组合的可行域是一段曲线
B . 三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到
C . 在允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域可能与横轴相交
D . 在不允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域为是一个有限区域
-
不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于()。
A . A.可供选择的单个证券的收益率和方差
B . B.证券收益率之间的相互关系
C . C.投资组合中权数的约束
D . D.市场的总体状态
-
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。
A . 证券组合P为最小方差证券组合
B . 最小方差证券组合为B
C . 最小方差证券组合为36%A+64%B
D . 最小方差证券组合的方差为30%
-
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有()。
A . 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B . 最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C . 最小方差证券组合的方差为0.0576
D . 最小方差证券组合的方差为0
-
不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于()。
A . 可供选择的单个证券的收益率和方差
B . 证券收益率之间的相互关系
C . 投资组合中权数的约束
D . 市场的总体状态
-
下列选项中,关于证券组合可行域的描述正确的有( )。
A . 可行域可能是平面上的一条线
B . 可行域可能是平面上的一个区域
C . 可行域是由有效组合构成的
D . 可行域就是有效边界
-
下列关于对证券业从业人员的从业资格的说法,正确的有()。 Ⅰ.中国证监会负责从业人员从业资格考试、执业证书发放以及执业注册登记等工作 Ⅱ.几年满18周岁,具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员均可参加证券业从业人员资格考试 Ⅲ.从业资格不实行专业分类考试 Ⅳ.通过了有关资格考试即取得相关从业资格
A . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C . Ⅱ、Ⅳ
D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
-
下列关于证券组合的说法中,不正确的是()。
A . 对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强
B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C . 相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应
D . 不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言,有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线
-
现在有两种证券构成的组合,下列说法中不正确的有( )。
A . 相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B . 相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C . 相关系数=-1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D . 相关系数小于1时,在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下,组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
-
下列关于证券组合的说法正确的有()。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关,而且与各证券报酬率的协方差有关
B . 对于一个含有两种证券的组合而言,机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D . 如果存在无风险证券,证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线,即资本市场线
-
不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于( )。
A . 可供选择的单个证券的收益率和方差
B . 证券收益率之间的相互关系
C . 投资组合中权数的约束
D . 市场的总体状态
-
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,那么以下说法正确的有()。
A . 证券组合P的期望收益率为14%
B . 证券组合P的期望收益率为15%
C . 证券组合P的方差为20%
D . 证券组合P的方差为25%
-
下列关于两种证券组合的可行域,说法正确的是( )。
A . 从组合线的形状来看,相关系数越小,在卖空的情况下,证券组合的风险越小
B . 在负完全相关的情况下,可获得无风险组合
C . 在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D . 在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
-
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确的有()。
A . 证券组合P为最小方差证券组合
B . 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C . 最小方差证券组合为36%A十64%B
D . 最小方差证券组合的方差为0
-
不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于( )。
A . 可供选择的单个证券的收益率和方差
B . 证券收益率之间的相互关系
C . 投资组合中权数的约束
D . 市场的总体状态
-
在组合投资理论中,有效证券组合是指()。A.可行域内部任意可行组合B.可行域的左边界上的任意可行组
在组合投资理论中,有效证券组合是指()。
A.可行域内部任意可行组合
B.可行域的左边界上的任意可行组合
C.可行域右边界上的任意可行组合
D.按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
-
处于证券组合可行域的最上方的证券组合称为最小方差组合。()
-
下列关于可行域的说法,正确的有()。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2640001-2643000/542a6300f12d565ca5f4cb067907d271.gif' />
此题为多项选择题。
-
证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。
A.可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差
B.可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数
C.可行域的形状依赖于市场交易制度的安排
D.可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷
-
可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征(期望收益、方差)、证券组合内收益率之间的相关系数。()此题为判断题(对,错)。
是
否
-
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为16%,证券B的标准差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,则下列叙述正确的有()。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2589001-2592000/5757edadff7d2dbfded88eaafd003f0d.gif' />
此题为多项选择题。
-
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
-
【2010年5月真题·判断】两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线,而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。()
A.正确
B.错误
C.不确定
D.无法判断
-
下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有()。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同
A.I、Ⅲ、IV
B.I、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、IV
D.I、Ⅱ、Ⅲ、IV