《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
实施内部评级法初级法的银行需要有（）年违约概率数据的积累。
内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）。
实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）
根据内部评级初级法的要求，银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据，其他参数则采用设置好的固定值。其中规定的期限为（）
采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
对于使用内部评级高级法的银行，预计回收的金额可以根据违约损失率等参数计算出来。（）
如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。
使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
在建立贷款关系之前，采用内部评级法的商业银行必须确定借款人和贷款的评级。（）
在采用内部评级高级法的银行中，贷款期限由监管当局确定。（）
使用内部评级法的所有银行，必须估算每个零售风险资产池的违约概率。（）
实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。（）
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
高级内部评级法下，银行必须估计每笔贷款的（）。
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素
对于风险水平较高的商业银行，巴塞尔委员会鼓励其采用内部评级法的高级法。商业银行在实施高级法的时候，以下()项目需要自己测算。
高级内部评级法下，商业银行可以根据自行估计的（）
第 26 题 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）
