规定信用风险内部评级法高级法,不由银行自行估算的有()。
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()
使用内部评级初级法的银行,必须估算以下哪一项风险要素()
规定信用风险内部评级法初级法计算中,由银行自行估算的有()。
实施内部评级法的商业银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历史数据来估计违约概率,()以上的历史数据来估计违约损失率。
按照内部评级法的要求,根据不同风险特征,银行账户信用风险暴露包括()。
内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据,计算客户的违约概率,其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为()
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计的关键风险参数是()。
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,银行采用合格净额结算缓释信用风险时,应在()的基础上监测和控制相关的风险暴露。
对不实施内部评级法的商业银行,需要运用( )计算全行表外资产的信用风险加权资产;对实施内部评级法覆盖表内外资产使用( )计算信用风险加权资产。
根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素。
实施初级法的商业银行自行估计(),其它风险要素按照监管规定的方法进行计量。
实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。()
商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时,()不属于合格信用风险缓释工具。
对实施内部评级法的银行,运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。
在高级内部评级法下,银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数,但风险权重函数公式必须由监管当局决定()。
内部评级法高级法要求商业银行自行预测()等信用风险因素,来计算信用风险资本要求。
按照内部评级法的要求,根据不同风险特征,银行账户信用风险暴露包括以下哪些?()
根据《商业银行资本充足率计算指引》规定,商业银行实施初级内部评级法的,公司风险暴露的有效期限(M)为2、5年,但回购类型交易的有效期限为0、5年。
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于,对于任何贷款的风险暴露,初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
使用内部评级法的银行进行信用风险评级,可以采用的技术包括()
根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计()等风险因素
根据《商业银行资本充足率计算指引》规定,商业银行实施初级内部评级法的,公司风险暴露的有效期限(M)为2.5年,但回购类型交易的有效期限为0.5年。()
《华夏银行资本计量高级方法验证管理办法》适用于我行信用风险的内部评级初级法和高级法的验证工作()