CAPM模型解决的问题是()。
资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。()
提出资本资产定价模型(CAPM)是()。
CAPM模型的主要参数有()。
CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。
CAPM模型和APM模型的区别在于,CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()
资本*市场线(CML)模型的重要意义和作用在于()。
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于()。
关于CAPM模型的基本假设说法正确的有()。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是( )。
关于CAPM模型的说错误的是()。
CAPM模型的假设条件是什么?
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型A.PT理论则可以。()此题为判断题(对,错)。
关于CAPM模型,以下说法错误的是()
资本资产定价模型(CAPM)的图示形式,这是指()。
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的描述,正确的是()。
1976年,针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,()提出了一种替代性的资本资产定价模型,即套利定价理论模型(APT模型)
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
8、因素模型相对于CAPM的优势是简化了计算。