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设随机变量序列X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,...,X<sub>n</sub>相互独立,EX<sub>i</sub>=μi,DX<sub>i</sub>=2,i=1,2,…,令Y<sub>n</sub>=p=P
A．A.{X<sub>n</sub>:n=1,2,...}满足辛钦大数定律
B．B.{X<sub>n</sub>:n=1,2,...}满足切比雪夫大数定律
C．C.p可以用列维—林德伯格中心极限定理近似计算
D．D.p可以用棣莫弗尔—拉普拉斯中心极限定理近似计算
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设随机向量X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>服从参数为λ的指数分布,且相互独立,求X<sub>1</sub>+X<sub>2</sub>的密度函数.
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试确定下列离散型随机变量X<sub>i</sub>的概率函数中的未知参数a的值，i=1，2，3，4。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-12-31/978276464212381.jpg' />
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令（e<sub>t</sub>:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程： （i)
令(e<sub>t</sub>:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程：
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-02-14/982172040755567.png' />
(i)求出E(xt)和Var(x<sub>t</sub>)。它们取决于t吗？
(ii)证明Cor(x<sub>t</sub>,x<sub>t+1</sub>)=-1/2，Corr(x<sub>t</sub>,x<sub>t+2</sub>)=1/3。
(提示：最简单的方法是利用习题1中的公式。)
(iii)在h＞2时，Corr(x<sub>t</sub>,x<sub>t+h</sub>)是多少？
(iv)(x<sub>t</sub>)是渐近无关过程吗？
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设ξ<sub>1</sub>，ξ<sub>2</sub>，···，ξ<sub>n</sub>相互独立且同分布，，证明：当n充分大时，随机变量近似服从正态分布，并
设ξ<sub>1</sub>，ξ<sub>2</sub>，···，ξ<sub>n</sub>相互独立且同分布，<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975167972772829.jpg' />，证明：当n充分大时，随机变量<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975167996556189.jpg' />近似服从正态分布，并指出其分布参数。
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设{X<sub>n</sub>}为独立同分布的随机变量序列，方差有限，且X<sub>n</sub>不恒为常数.如果，试证：随机变量序列
设{X<sub>n</sub>}为独立同分布的随机变量序列，方差有限，且X<sub>n</sub>不恒为常数.如果<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-04/965382742937139.png' />，试证：随机变量序列{S<sub>n</sub>}不服从大数定律.
注：此题有误，条件“X<sub>n</sub>不恒为常数”应该改为“X<sub>n</sub>不恒为常数的概率大于0”或“Var(X<sub>n</sub>)＞0”
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设随机变量X服从正态分布N（μ<sub>1</sub>,).随机变量Y服从正态分布N（μ2+),且P{|X-μ<sub>1</sub>|＜1}＞P{|Y-μ≇
A．A.σ<sub>1</sub>＜σ<sub>2</sub>
B．B.σ<sub>1</sub>＞σ<sub>2</sub>
C．C.μ<sub>1</sub>＜μ<sub>2</sub>
D．D.μ<sub>1</sub>＞μ<sub>2</sub>
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设给定两随机变量x<sub>1</sub>和x<sub>2</sub>，它们的联合概率密度为求随机变量的概率密度，并计算Y的熵h（Y)。
设给定两随机变量x<sub>1</sub>和x<sub>2</sub>，它们的联合概率密度为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-10-16/971728750020193.png' />求随机变量<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-10-16/971728915910885.png' />的概率密度，并计算Y的熵h(Y)。
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设随机变量Y服从参数为1的指数分布，记，试求（X<sub>1</sub>，X<sub>2</sub>)的联合分布律。
设随机变量Y服从参数为1的指数分布，记<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975149389317916.jpg' />，试求(X<sub>1</sub>，X<sub>2</sub>)的联合分布律。
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证明马尔可夫（[俄MapKOB])定理:如果不独立的随机变量X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,…X<sub>n</sub>.…足条件
证明马尔可夫([俄MapKOB])定理:如果不独立的随机变量X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,…X<sub>n</sub>.…足条件
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-09-16/969121442749712.png' />
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设随机变量X的分布密度函数p（x)关于c点是对称的，且E（X)存在，试证（1)这个对称点c既是均值又是中位数，即E（X)=x<sub>0.5</sub>=c;（2)如果c=0，则x<sub>p</sub>=-x<sub>1-p</sub>.
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设x<sub>1</sub>，x<sub>2</sub>，x<sub>3</sub>为相互独立的随机变量，且都服从（0，1)上的均匀分布，求三者中最大者大于其他两者之和的概率.
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设随机变量X在任一区间[a，b]上的概率均大于0，其分布函数为F<sub>X</sub>（x)，又Y在[0，1]上服从均匀分布
设随机变量X在任一区间[a，b]上的概率均大于0，其分布函数为F<sub>X</sub>(x)，又Y在[0，1]上服从均匀分布，证明：<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-12-28/978002347049789.jpg' />的分布函数与X的分布函数相同。
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设随机变量X~U[1，5]，若x<sub>1</sub>＜1＜x<sub>2</sub>＜5，试求P{x<sub>1</sub>＜X＜x<sub>2</sub>}。
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设随机变量X的概率密度为，求下列随机变量函数的概率密度：（1)Y<sub>1</sub>=2X;（2)Y<sub>2</sub>=-X+1;（3)Y<sub>3
设随机变量X的概率密度为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-26/975236522008382.jpg' />，求下列随机变量函数的概率密度：
(1)Y<sub>1</sub>=2X;
(2)Y<sub>2</sub>=-X+1;
(3)Y<sub>3</sub>=X<sup>2</sup>。
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设随机变量X的分布函数为F（x),引入函数F<sub>1</sub>（x)=F（ax),F<sub>2</sub>（x)=F<sup>2</sup>（x),F<sub>3</sub>（x)=1-F（-x)和F<sub>4</sub>（x)=F（x+a),其中a为常数,则可以确定也是分布函数的为（)
A.F<sub>1</sub>(x),F<sub>2</sub>(x)
B.F<sub>2</sub>(x),F<sub>3</sub>(x)
C.F<sub>3</sub>(x),F<sub>4</sub>(x)
D.F<sub>2</sub>(x),F<sub>4</sub>(x)
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（1)设随机变量X<sub>1</sub>，X<sub>2</sub>，X<sub>3</sub>，X<sub>4</sub>相互独立，且有E（X<sub>i</sub>)=i，D（X<sub>i</sub>)=5-i，i=1，2，3，4
(1)设随机变量X<sub>1</sub>，X<sub>2</sub>，X<sub>3</sub>，X<sub>4</sub>相互独立，且有E(X<sub>i</sub>)=i，D(X<sub>i</sub>)=5-i，i=1，2，3，
4.设Y=2X<sub>1</sub>-X<sub>2</sub>+3X<sub>3</sub>-X<sub>4</sub>/2，求E(Y)，D(Y).
(2)设随机变量X，Y相互独立，且X~N(720，30<sup>2</sup>)，Y~N(640，25<sup>2</sup>)，求Z<sub>1</sub>=2X+Y，Z<sub>2</sub>=X-Y，Z<sub>3</sub>=X+Y的概率分布，并求P{X＜Y}，P{X+Y＞1400}
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设随机变量X的分布函数为求（1)P（X＜2)，P{0＜X≤3}，P{2＜X≤5/2}；（2)求概率密度f<sub>X</sub>（x)。
设随机变量X的分布函数为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-24/975062621997353.jpg' />求(1)P(X＜2)，P{0＜X≤3}，P{2＜X≤5/2}；(2)求概率密度f<sub>X</sub>(x)。
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设X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,...Xn是相互独立的随机变量，且有E（X<sub>1</sub>)=u,D（X<sub>1</sub>)=o<sup>2</sup>,1，2....n,
设X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,...Xn是相互独立的随机变量，且有E(X<sub>1</sub>)=u,D(X<sub>1</sub>)=o<sup>2</sup>,1，2....n,记
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-01-13/97941085791645.png' />
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设随机变量X和Y相互独立且都服从正态分布N（0,3<sup>2<／sup>),而X<sub>1<／sub>,X<sub>2<／sub>
设随机变量X和Y相互独立且都服从正态分布N(0,3<sup>2</sup>),而X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,...,X<sub><span style="font-size: 13.3333px;">n</span></sub>和Y<sub>1</sub>,Y<sub>2</sub>,...,Y<sub>n</sub>分别是来自总体x和Y的样本.则统计量<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-09-30/970333024845808.png' />服从()分布,参数为()。
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设随机变量X与Y独立,X~N（μ,a<sub>1</sub><sup>2</sup>),Y~N（μ2,a<sup>2</sup><sub>2</sub>),求:（1)随机变量函数Z<sub>1</sub>=aX+bY的数学期望与方差,其中a及b为常数:（2)随机变量函数Z<sub>2</sub>=XY的数学期望与方差.
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设X<sub>1</sub>，…，X<sub>5</sub>是独立且服从相同分布的随机变量，且每一个X<sub>i</sub>（i=1，2，...，5)都服从N（0，1)。
设X<sub>1</sub>，…，X<sub>5</sub>是独立且服从相同分布的随机变量，且每一个X<sub>i</sub>(i=1，2，...，5)都服从N(0，1)。
(1)试给出常数c，使得<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/9751709025084.jpg' />服从<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975170913329019.jpg' />分布，并指出它的自由度；
(2)试给出常数d，使得<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-25/975170949498088.jpg' />服从t分布，并指出它的自由度。
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设有一连续随机变量，其概率密度函数为试求随机变量的嫡。又，若Y<sub>1</sub>=X+K（K＞0)，Y<sub>2</sub>=2X，试分
设有一连续随机变量，其概率密度函数为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-10-16/971727013955544.png' />试求随机变量的嫡。又，若Y<sub>1</sub>=X+K(K＞0)，Y<sub>2</sub>=2X，试分别求Y<sub>1</sub>和Y<sub>2</sub>的熵h(Y<sub>1</sub>)和h(Y<sub>2</sub>)。
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设X<sub>1</sub>，X<sub>2</sub>，…，X<sub>48</sub>为独立同分布的随机变量，共同分布为U（0，5).其算术平均为，试求概率.
设X<sub>1</sub>，X<sub>2</sub>，…，X<sub>48</sub>为独立同分布的随机变量，共同分布为U(0，5).其算术平均为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-04/965383665458904.png' />，试求概率<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-04/965383654562281.png' />.
