即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（）
在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却很小。甚至为零。这说明该证券组合的风险很低，甚至为零。
如果市场组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合收益率的协方差为0.0045，则该资产的β系数为（ ）。
只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素有（）。
VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（）。
若某股票将取得的收益率为平均每年10%，国债的收益率保持3%不变。那么，为了得到8%的平均收益率，投资于该股票的比例m为71.43%。如果σp=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为（）。
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )
我们在计算资产组合的方差时，不需要考虑资产之间的相关性。（ ）
我们在计算资产组合的方差时，不需要考虑资产之间的相关性。（ ）
考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？
投资组合的（ ）是各种资产收益方差的加权平均数，加上各种资产收益的协方差。
如果同时买人两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。 （）
即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。()此题为判断题(对，错)。
假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()
在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系（）
某股票的贝他系数为0.5，其与市场组合的相关系数为1，市场组合标准差为0.2。该股票与市场组合的协方差为（）。
假定某投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变，当市场收益的方差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B，股票A的方差为 0.08，股票B的方差为0.035，股票A和股票B的相关系数为－ 0.001，那么资产组合的收益率方差为（)。
按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差一期望收益坐标系中形成的可行集是（）
