船舶装载对曲轴轴线状态、臂距差的大小和方向的影响程度取决于()。
由于利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值,造成流动性状况发生变化,因此缺口分析法经常被用来评估利率变化对商业银行流动性状况的影响。
收益率曲线通常是向右上方倾斜的,许多银行会使用盯住短期利率的负债去支持盯住长期利率的资产,从而获得一个利差。但通常情况下市场流动性对短期利率的影响更大,短期利率变化就更加频繁,短期利率有时会高于长期利率,产生利率倒挂,对银行的净利息收入和经济价值产生负面影响。该情景描述的利率风险来源是()。
同样幅度的利率变化以及资本边际效益对于不同厂商投资的影响程度是不同的。对劳动密集型的投资,利率弹性就();对资本密集型的投资,利率弹性就()。
当银行保有一个()时,即资产存续期大于负债存续期,利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时,资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度,银行净值将下降。
通常采用()概念来衡量外汇银行的资产负债对利率变化的敏感程度。
利率风险敏感度为利率上升()个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
封闭式基金的价格主要受基金份额净值的影响,开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系的大小。()
当久期缺口为()时,利率变动对银行净值的影响才会消失。
存续期缺口越大,银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就(),所面临的风险就()。
在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,因其现金流和收益的利差发生了变化,对银行的收益或内在经济价值产生不利影响的风险称为()
保险公司将其资产和负债的利率敏感程度相匹配,使得利率变化对负债和资产的影响相互抵消,从而防止或4降低利率变化带来的损失的资产负债管理方法被称为()。
下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例,搭配正确的是()。风险类型:①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期权性风险表现示例:Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲,当收益率曲线变陡时,银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同,但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源,利率上升导致银行未来收益减少
利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。
利率变动对银行净值的市场价值的影响取决于()
无论久期缺口为何值,利率变动对银行净值都会有影响。()
在合规风险识别的基础上,应用一定的方法估计和测定发生因合规风险而可能导致法律制裁、监管处罚、重大财物损失和声誉损失等相关风险损失概率和损失大小,以及对银行整体运营产生影响的程度,是()。
利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()此题为判断题(对,错)。
2、投资对利率的敏感程度b将对财政政策效果产生何种影响呢?
银行只能分析利率、汇率同时发生变化时可能会对其市场风险水平产生的影响,无法分析在发生历史上出现过的政治、经济事件或金融危机以及一些假设事件时,其市场风险状况可能发生的变化。()此题为判断题(对,错)。
温度和压力的变化对溶解度的大小有不同程度的影响。()
不同融资缺口状态下利率变化对银行收益的影响?
()认为,在融资计划和决策中,银行主动地利用对利率变化敏感的资金,协调和控制资金配置状态,使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。
根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,利率风险敏感度=()对银行净值影响/资本净额×100%