资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
根据下面资料，回答问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（）
在套利操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这种用来防范汇率风险的交易是（）。
APT套利定价理论是1976由（）提出的。
无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
套利定价理论(APT)是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。
在实际的期限套利操作中，必须通过交割来完成。
根据保险资产负债管理理论，保险资金的运用应与资金的来源匹配，包括在（）方面相匹配。①期限②数量③收益④币种⑤偿付能力
无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。（）
在套利操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限想吻合的该货币。这种用来防范汇率风险的交易是（）。{page}
一个期限为3个月的欧式看涨和看跌期权，行权价格都为20元，现在价格都为3元。无风险利率为10%。现在标的的股票价格为19元，并且1个月后支付1元的红利。请说明是否存在套利机会？如果存在，将如何套利，套利结果是什么？
考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0...
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时，应进行的套利操作是（）
如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）
068表示X每上涨一个点，Y平均上涨1．068个点。例1—4（2011年综合题）当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答下列各两题。若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上存在套利机会。（多选）
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）
62、套利定价理论的假设前提是（）。
无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"（）
质押开票的套利空间主要来源于
25、相对估值法的理论基础是套利定价理论。
