1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。
从经济学的角度讲，套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。（）
三角套利在三个市场上无论是否同时进行都是无风险的。
理论上，在反向市场牛市套利中，如果价差缩小，交易者（）
有效市场理论是描述资本市场资产定价的理论。
套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现（）的行为。
在金融衍生品市场交易主体中，利用不同市场上的定价差异，同时在两个或两个以上的市场中进行衍生品交易，以获取无风险收益的是（）。
套利定价理论的几个基本假设包括（）。
理论上，在正向市场牛市套利中，如果价差扩大，交易者（）。
套利定价理论的基本假设不包括（）。
在衍生金融工具市场上，套利机会是不可能长期存在的。（）
持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。
套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）
无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。（）
已经均衡的市场可以进行无套利定价。
风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险厌恶者（）
在一个时期，美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12％，英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8％，假定当前美元汇率为GBPl=USD2．0000，3个月的美元期汇贴水为10点。试问：是否存在无风险套利机会？如果存在，一个投资者有10万英镑，可以获利多少？
无套利假设可用来为金融产品，尤其是为金融衍生产品定价
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
美国金融学家（）在前人研究的基础上，正式提出了“有效市场假说”理论
无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"（）
考虑一下特定股票证券收益的多因素（套利定价理论）模型。 因素 因素β 因素风险溢价（%） 通货膨胀 1.2 6 工业生产 0.5 8 石油价格 0.3 3 如果当前国库券收益率为6%，且视市场为公平定价，那么股票的期望收益率是（）？
