根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）
在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×（Km-Rf），代表风险系数的是（）
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，不正确的是（ ）。
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有()。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，不正确的有（）
在资本资产定价模型中，β系数表示（）。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)
在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。
资本资产定价模型（CAPM)得到的定价公式E（r)=rf+β[E（rM)-rf]中,[E（rM)-rf]表示的是（)A．市场风险B．
证券收益率通常表示为： R=E（R)+β1（F1)+β2（F2)+…+βk（Fk)+ε 该模型被称为______。
两个风险因素套利定价模型（APT)的公式为：R=Rf+（R1-Rf)β1+（R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素
在资本资产定价模型RP＝RF+βi（RM-RF)中，RM是（)。A．第i资产必要收益率B．第i风险收益率C．市场组合
【多选题】下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
11、在资本资产定价模型中（CAPM），β大于1表示（）
资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。
