假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
在初级内部评级法下，违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）由（）制定。
经风险调整的资本收益率是指经预期损失（EL）和以经济资本计量的非预期损失（UL）调整后的收益率，着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。（）
预期损失（EL）是指在一定时间跨度内，银行预计平均损失的金额。（）
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
一个评级系统如果标准模糊，或是仅用违约概率（PD）或违久损失率（LGD）来定义，则不符合要求的。（）
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
依据农业银行目前的贷款定价测算模型，如果客户的PD为1%，客户贷款采用信用方式借款，则客户本笔贷款的风险成本率等于（）。
法人客户A向农业银行申请1年期信用方式下借款1000万元，执行利率为1年期央行基准利率上浮30%。假定1年期基准利率为6%，客户在农业银行的评级为AA级，对应的PD值为1.5%，信用方式下的违约损失率为45%，1年期对应的贷款FTP为3.5%，该笔贷款的经济资本系数和经济资本回报率要求分别为7%和15%，管理成本率、营业税和所得税分别为0.5%、5%和25%，该客户没有其他派生类收益。该客户本笔贷款的预期经济资本回报率（RAROC）最接近（）。
资本充足率的计算公式是： [资本+（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[（信用风险非预期损失＋操作风险资本要求＋市场风险资本要求）*（）]，其中（）处应填入的数字是（）。
在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。
采用清算现金流法计算LGD时，若回收金额为1.15亿元，回收成本为0.95亿元，EAD为1.2亿元，则LGD为（）。
内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有()
一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少（）。
某金融企业EDF为0.15%，LGD为45%，UGD为60%，则预期损失占调整敞口的比例为（)。
下列关于信用风险预期损失的说法中,不正确的有()。
资本充足率的计算公式是： [资本 +（贷款损失准备 － 信用风险预期损失）]/[（信用风险非预期损失＋操作风险资本要求＋市场风险资本要求） * （）]，其中（）处应填入的数字是（）。 A. 10 B. 12.5 C. 15 D. 17.5
基于违约损失（LGD）控制，是指债项业务所提供信用缓释措施能够保证在较大概率范围内，即便客户出现违约，也不会给我行造成实际性损失（LGD【 具体计算参照《违约损失率（LGD）计算方法》（附件1）。】≤5%）。要实现违约损失有效控制，通常应满足（）条件之一
基于上述“自下而上”和“由内而外”分析，无论以任何一环节为核心风险控制对象，我行非信贷业务应确保至少在（）或（）某一方面得到有效控制，或者非信贷业务整体预期损失（EL）控制在我行风险容忍度范围
信用方式业务，实际债务人应符合我行内部评级标准：一般企业事业类客户评级≥BBB级，银行类客户评级≥BBB-级，非银行金融机构客户评级≥BBB级；非信用方式业务，应满足综合的债项评级（EL%=PD×LGD）≤8级水平（）
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（）。Ⅰ 是指没有预计到的损失Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元
