某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险,那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时,我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。()
VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。 ( ) A.正确 B. 错误
对现有评级模型无法覆盖的特殊客户,由评级人员根据相应规则,对客户的财务和非财务因素进行评估确定初始评级,然后基于客户所属行业、规模、资信状况等其它风险因素对初始评级进行调整,确定客户信用等级的评级方式。上述描述属于()评级方式的特征。
VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了VaR方法。( )
客户信用等级评定中,对现有评级模型无法覆盖的特殊客户,由评级人员根据相应规则,对客户的财务和非财务因素进行评估确定初始评级,然后基于客户所属行业、规模、资信状况等其它风险因素对初始评级进行调整,确定客户信用等级的评级方式是哪种评级方式?()
VaR模型应用体现在()。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求,交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。
VaR模型兴起开始于1993年,这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。()
VAR风险管理模型的特点包括:()。
VAR风险管理模型的局限性包括:()。
VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型,就是风险价值模型(VaR),该模型对市场风险给出了怎样的定义?()
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()
VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。()
在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。()
确定注射模型腔的数目常用三个方法进行计算,下面哪个不是:()。
马柯威茨分别用()来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型帮助进行决策。
为量化操作风险,邓肯?威尔逊开发出了“因果分析模型”方法,运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?()
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为()个营业日。A.10B.20C.5D.17
模型精细度划分程度越高,AMA 模型的风险敏感性越强,操作风险VaR 值计量准确度越高;但同时对数据的充足性要求越高,也会影响模型的稳定程度()
在统计计算中,()算法是在概率模型中寻找参数最大似然估计的算法,其中概率模型依赖于无法观测的隐藏变量。
a商业银行在判断贷款机构违约可能性时,采用风险管理模型,a银行判断该风险管理模型是否满足var设定的水平,下列统计方法最合适的是()
1、资本资产定价模型中,风险的测度是用()衡量的。