()是在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的的看跌期权。
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。
若持有现货多头的交易者担心将来现货下跌,于是在期货市场卖出期货合约,这种交易方式称()。
看跌期权也称为(),投资者之所以买入它,是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。
标的资产空头和看跌期权空头分别是指()。
看跌期权的买方对标的资产具有()的权利。
投资者对未来股票价格趋势看跌,进而卖出与该股票相关的认购期权,期间并不需要持有标的股票;这种策略称为()。
看跌期权的买方对标的资产的权利是()。
甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元,市场上有两种以该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出一股股票,看涨期权每份5元,看跌期权每份3元,两种期权执行价格均为40元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补看涨期权,多头对敲,空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内,应选择哪种投资组合?该投资组合应该如果构建?假设6个月后该股票价格上涨20%,该投资组合的净损益是多少?
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。根据上一题,某投资者采用保护性看跌期权投资策略,计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益;
看跌期权沟买方希望标的资产的价值会(),而看涨期权的卖方则希望标的资产 的价值会()。
投资者买进看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产的市场价格为( )时,该投资者盈亏平衡。
若持有现货空头的交易者担心将来现货价格上涨,于是在期货市场上买入期货合约,这种交易方式称()。
如果投资者已经卖出了标的物(如期货),则买进看涨期权可以有效地保护价格上涨给期货空头带来的损失。对于已经持有期货多头的交易者来说,通过买进与期货标的对应的看跌期货期权,可以有效地保护价格下降对期货多头带来的损失。()
看跌期权的买方享有出售标的资产的选择权,看跌期权也称为:
若持有现货多头的交易者担心将来现货下跌,于是在期货市场卖出期货合约,这种交易方式称()。A.多头
假设标的资产价格为80,执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40,两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略,如果不考虑交易成本,到期时,策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
看涨期权持有者在市场价值()执行价值时,行权购买标的资产。
实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格,看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。()
根据看涨-看跌期权平价公式,“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
以下关于卖出看跌期权的说法,正确的有()。Ⅰ.如果预期标的物价格上涨,可卖出看跌期权Ⅱ.卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ.如果现货持仓者担心价格下跌,可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
22、假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)
在看跌期权的估价中,看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。()
期权到期时,如果标的资产价格高于执行价格,看跌期权空头损益状况为()