对于保险策略的持有人而言，其10000股的标的证券买入均价为5元，1张当月到期、行权价为5.5元年的认沽买入开仓均价为0.75元，若该期权到期时的标的证券的价格为5.8元，该投资者获得的总收益回报为（）。
对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。
金融期权的时间价值是指期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。（）
对于保险策略的持有人而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，1张下月到期、行权价为9元的认沽期权买入均价为1.55元，则该保险策略的盈亏平衡点为每股（）。
某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。
对于备兑开仓的持有人而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，1张当月到期限、行权价为11元的认购期权卖出均价为1.25元，则该备兑开仓的盈亏平衡点为每股（）
对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。
投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权，持有至到期日时，该股票价格为9元，那么当前该期权的时间价值为（）元，内在价值为（）元。
投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。
实行股票期权激励，如果未来的股票市价高于行权价，则期权持有者的股票毫无价值可信。
某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）
对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元，1一个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）
对于保险策略的持有人而言，其10000股标的证券的买入均价为5元，1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元，若该期权到期时标的证券的价格为5.8元，该投资人获得的总收益回报为（）。
投资者持有10000股甲股票，买入成本为30元/股，为了增加收益，该投资者以每股0.4元卖出了行权价格为32元的10张甲股票认购期权（假设合约乘数为1000股），则收取权利金共4000元。如果到期日股票价格为20元，则备兑开仓策略的总收益为（）。
只有当行权价低于行权时本企业股票的市场价时，股票期权持有者才会行使期权。
投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
对于备兑开仓的持有人而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，1张当月到期、行权价为11元的认购期权卖出开仓均价为1.25元，则该备兑开仓的盈亏平衡点为每股（）
你注意到Patel公司的股票为50美元/股。行权价为35美元的期权售价为10美元。有什么不对吗？请描述如果期权的行权到期日为今天，你将如何利用这个错误定价来套利。
客户在期权行权日，仍持有实值的50ETF认购期权合约权力仓，如果判断未来两天50指数走势不乐观，应该建议客户（）
对于股票期权行权指令申报的，以下描述正确的是（)。
无收益资产欧式看涨期权的上限 某股票当前价格为50元，其欧式看涨期权行权价为55元，期限3个月，到期前无红利支付。现该看涨期权的市场价格被炒到了52元，此时，投资者A想要持有该股票，有两种方案可供选择。 （1）方案1：用52元购买该欧式看涨期权，锁定未来买入价格 如果3个月后股票价格ST＞55，则行权，支出（）元购买股票，此时拥有的股票价值为（）元。由于共计投入资金为（）元（不考虑资金的时间价值），故收益为ST-107。 如果3个月后股票价格ST≤55，则不行权，此时不拥有任何资产，价值为0元。由于当初投入资金（）元，故收益为-52。
对于股票期权行权指令申报的，描述错误的是（)。
一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？
