期货市场上的投机者利用对未来期货价格走势的预期投资交易,()。
某债券组合价值为1亿元,久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,国债期货久期6.5,则该组合的久期变为()。
某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约,同时以96元买入10手近月国债期货合约,当合约价差为()时,该投资者将获利。(不计交易成本)
10月20日,某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约,-周之后,该期货合约的价格涨到97.800,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则投资者()。
当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。
在其他因素不变的情况下,如果预期市场利率上升,则国债期货价格下跌。
在反向市场上,交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约,则该交易者预期()。
交易者为避免利率上升风险,可卖出利率期货;为避免利率下降风险,可买入利率期货。
预期未来市场利率下降,投资者适宜()国债期货,待期货价格()后平仓获利。
10月10日,某投资者认为未来的市场利率将走低,于是以94.500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后,该期货合约价格涨到95.600,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,该投资者总盈利为()万元。
期货价格反映了市场对未来现货价格的预期。()
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110,久期6.4。投资经理应()。
未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的()来规避风险。
如果预期未来我国GDP增速将加速上行,不考虑其他因素,则应当在国债期货上()。
投资者预期国债期货价格将下跌,采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是()。
利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约,其预期()。
如果投机者预期价格上涨,但市场还没有明显上涨趋势时,也应该买入期货合约。
关于利率期货,下列说法正确的有()。1、利率期货主要是为了规避利率风险而产生的,固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响,价格变化与利率变化一般为反向关系2、以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3、在国债期货暂停交易18年之后,中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4、常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等
某债券投资组合价值是1亿元,久期是5.3,预期未来债券市场利率有较大波动,计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元,久期是4.7,则需要()国债期货合约
利率期货买入套期保值者最初在期货市场买入利率期货合约,目的是()
某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()
如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
投资者预期股票指数上涨而买入股指期货合约的交易方式属于()
在正向市场上,交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约,则意味着该交易者预期()