（）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
股票波动率是影响期权价值的一个重要因素。股票波动率越大，期权的价值越高，可转换公司债券的价值越高。（）
期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度
标准差可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。
衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是（ ）。
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。
一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）
某货币当前汇率为0．56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
在一个对外汇期权定价的二叉树中，二叉树的步长为1个月，本国利率为5%，国外利率为8%，汇率的波动率为每年12%，则用于定价的二叉树中的p为（）
当使用资本资产定价模型公式时，贝塔用来衡量（）
假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。
假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（）
下列希腊字母中，哪个用来衡量到期时间变化对期权价格的影响？（)
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元
（）是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标
下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响？（)
