如果一家银行的利率敏感性缺口为正值，当市场利率上升时，净利息收入（）。
在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。
银行处于利率敏感性正缺口状态时，如果市场利率上升，银行收益（）。
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年？
当银行产生负债敏感型缺口时，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（）
保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。
对于拥有负债敏感型缺口的银行，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）
某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元，利率敏感负债为5亿元，则利率敏感缺口为（）。
如果银行利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）
商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是（）。
当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收入增加。
在银行存在负缺口和资产敏感的情况下，如果利率下降，由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降，则净利息差减少，银行净利息收入减少。
某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元。试计算该银行的缺口。
试根据某商业银行的简化资产负债表计算： https://assets.asklib.com/images/image2/2018072416190456080.jpg 利率敏感性缺口是多少？
资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
商业银行在进行缺口分析时，当某－时段内的（）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（《商业银行市场风险管理指引》附录）
如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）
根据利率敏感性缺口管理法的思想，当预测利率上升时，银行应保持敏感性负缺口。
如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会减少银行的收益（)？
假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用缺口分析方法，AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为()。
资金缺口（GAP)=利率敏感资产（RSA)－利率敏感负债（RSL)，当RSA大于RSL时，银行的资金缺口绝对值为正，银行承担的利率风险较大。（)
