如果引入无风险资产,下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 如果能借入无风险资产,将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是()。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616221794706.jpg
在相同风险的情况下,处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比,有()。
风险管理的基础工作是( ),而选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础。
内部评级是有效的银行风险管理系统的核心基础,是度量授信对象及其授信业务的信用风险的工具,其主要用途包括:()
有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
期权风险度量指标包括()指标。
度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于()。
在资本资产定价模型,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对(有效边界FT上的切点证券组合)T的投资。()
()就是测量的有效性的度量,它是评价测量质量的一个重要指标。
有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
金融市场投资风险管理中,比较方便有效的风险度量方法主要有()。
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是()。
有效边界FT上的任意证券组合,均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。()
均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险()。
( )是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。
下列风险度量方法中,建立在概率基础上的方法有( )。
以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是()。
下列风险度量方法中,建立在概率基础上的方法有()。
比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB,相同风险的情况下PA的预期比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB,相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比,有()
以下可以用来度量证券投资风险的统计指标是()。
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是()
期权风险度量指标中衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是()指标
()是衡量时间变化的风险度量指标
套期保值的有效性是度量风险对冲程度的指标,可以用来评价套期保值效果()