某交易者在3月4日以0.0320元的价格卖出一张执行价格为2.1000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.0000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元,并计划持有合约至到期。根据以上操作,下列说法正确的是()。
上证50ETF期权合约的收盘竞价时间为()。
某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权,又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()(不考虑交易费用和保证金要求)。
上证50ETF是我国第一只ETF。()
上海证券交易所推出的上证50ETF期权,上市首日,每个到期月份分别推出()个不同执行价格的看涨和看跌期权。
某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权,又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权,建仓时标的基金价格为2.063元,并计划持有合约至到期。根据以上操作,下列说法正确的是()。
上证50ETF期权属于窄基股票组合,因此其期权可看作股票期权。()
上证50ETF期权合约的交割方式为()交割。
上证50ETF期权正式上市交易的时间为()。
2006年2月21日,易方达上证50ETF正式发行,这是上海证券交易所推出的第一只ETF。()
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权,建仓时标的基金价格为2.063元,并计划持有合约至到期。根据以上操作,下列说法正确的是()。
一般而言,上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。
上证50ETF期权合约的交收日为()。
3月4日,上证50ETF基金的价格为2.063元,交易者分析该标的1603期权合约到期前,该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理,适宜的操作策略是()。
上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF,合约的标的是()。
某交易者于4月12日以每份3.000元的价格买入50000份上证50ETF基金,总市值=3.000×50000=150000(港元)。持有20天后,该基金价格上涨至3.500元,交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力,但又担心股票市场下跌,于是以0.2200元的价格卖出执行价格为3.500元的该股票看涨期权5张(1张=10000份ETF)。该交易者所采用的策略是()。
上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元,某投资者买入一份看跌期权,每份乘数为10000,如果到期时市场价格为2.1元,(1)到期时看跌期权多头投资者是否执行期权,为什么?(2)按照上题所判断的行权与否,计算这份期权合约多头的盈亏?
进行上证50ETF申购、赎回操作的投资者需具有上海证券交易所()。
一般而言,上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。()
我国上市交易的上证50ETF期权有()类型。
5月4日,某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份,当天50ETF盘中价格为3.211元,50ETF购5月2.90合约价格为0.3453元,此时该投资者执行备兑看涨期权策略,卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日,该投资者被行权交付10000份50ETF,则该投资者收益为()元
对于上证50指数ETF,()是指用一篮子指数成份股股票换取一定数额的ETF份额
某日,上证50ETF基金价格2.450元,该标的执行价为2.450元的看跌期权的内涵价值不低于相同期限,执行价为2.500元的看跌期权()