下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,错误的是()。
资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。()
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,正确的是( )
明确确定某些因素与证券收益有关,于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数,再运用套利定价模型预测证券的价格。( )
套利定价模型的理论认为,如果证券的价格发生偏差,就会产生()
当明确确定某些因素与证券收益有关时,应对证券的历史数据进行回归以获得相应的(),再利用套利定价模型预测证券的收益。
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。()
套利定价模型仅仅是一个单因素的定价模型。
根据资本资产定价模型确定的证券投资组合,可以()。
下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中,错误的是( )。
套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用,就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。()
套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型
资本资产定价模型虽然在实际运用中存在一些局限性,但仍然能确切地揭示证券市场的一切。()此题为判断题(对,错)。
套利定价模型表明,市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。()此题为判断题(对,错)。
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型A.PT理论则可以。()此题为判断题(对,错)。
()对威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出了质疑,并提出了替代的套利定价模型。
下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是()
1976年,针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,()提出了一种替代性的资本资产定价模型,即套利定价理论模型(APT模型)
比较资本资产定价模型()和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。()
考虑一下特定股票证券收益的多因素(套利定价理论)模型。 因素 因素β 因素风险溢价(%) 通货膨胀 1.2 6 工业生产 0.5 8 石油价格 0.3 3 如果当前国库券收益率为6%,且视市场为公平定价,那么股票的期望收益率是()?
以下关于套利定价模型(APT)的描述,正确的有()