已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。
某公司本年的每股收益为2元,将净利润的30%作为股利支付,预计净利润和股利长期保持6%的增长率,该公司的β值为0.8。若同期无风险报酬率为5%,市场平均收益率为10%,采用市盈率模型计算的公司每股股票价值为()。
某公司上年的每股收益为2元,将净利润的30%作为股利支付,预计净利润和股利长期保持6%的增长率,该公司的β值为0.8.若同期无风险报酬率为5%,平均市场收益率为10%,采用市价/净利比率模型计算的公司股票价值为()。
如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。
已知目前无风险资产收益率为6%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为13%。如果A公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为3.38%,则下列说法正确的有( )。
某股票的β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()
某公司上年的每股收益为2元,将净利润的30%作为股利支付,预计从今年开始净利润和股利长期保持6%的增长率,该公司的β值为0.8。若同期无风险报酬率为5%,市场平均收益率为10%,采用市盈率模型计算的公司股票价值为()。
若投资组合的口系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
目前市场上无风险收益率为10%,市场平均的股票收益率为15%,公司的β系数为1.5,则投资者预期的收益率为()。
某投资组合的必要收益率为15%,市场上所有组合的平均收益率为12%,无风险收益率为5%,则该组合的β系数为()。
假定某投资的风险系数为 2 ,无风险收益率为 10% ,市场平均收益率为 15% ,则其期望收益率为 ( )
某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()
若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指数为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。
假设市场组合预期收益率为10%,无风险利率为5%,现有一种风险系数为1.0的风险证券,则该证券的预期收益率为()。
假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%,在此情况下,他买入了一个β系数为1.4,预期收益率为12%的股票。后因经济整体向好,投资者提高市场预期收益率到15%,假设无风险收益率不变,这时,股票的预期收益率提高到19%。此题中无风险收益率应该为( )。
按投资组合理论,假如市场的整体平均收益率是10%,无风险资产收益率为5%,一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5,则其预期收益率为()。
若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。
某投资组合平均收益率为10%,收益率标准差为15%,贝塔值为1.2,若无风险利率为5%,则该投资组合的夏普比率为()
某基金的贝塔值为2,收益率为10%,市场组合的收益率为15%,无风险利率6%,其詹森α为()
甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其中β系数分别为2.0,1.0和0.5。市场收益率15% ,无风险收益率为10%。甲公司投资组合的风险收益率为()