信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内,与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具,主要包括()。
有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换(CDS)三者之间的大致关系是()。
信用违约互换交易的危险来自( )。 Ⅰ.集中交易 Ⅱ.高杠杆性 Ⅲ.信用保护买方不真正持有作为参考的信用工具 Ⅳ.场内交易
金融危机以后,国际信用违约互换市场引入拍卖结算机制,实现了统一的回收率。
CDS交易的危险来源于()。 Ⅰ.CDS交易具有较高的杠杆性 Ⅱ.信用保护的买方并不需要真正持有作为参考的信用工具 Ⅲ.一旦发生违约,则卖方承担买方的资产损失 Ⅳ.场外市场缺乏充分的信息披露和监管
()是发起机构确定某一基础资产或资产组合,与SPV签订信用违约互换合约,SPV依据与发起机构签订的信用违约互换合约债权与相关权益发行证券。
金融互换交易可分为()等类别。 Ⅰ.货币互换 Ⅱ.利率互换 Ⅲ.股权互换 Ⅳ.信用违约互换
在信用违约互换业务中,企业()将触发CDS。
信用违约互换中的参考信用工具包括()。 Ⅰ.债券 Ⅱ.按揭贷款 Ⅲ.按揭支持证券 Ⅳ.各国国债
最基本的信用违约互换涉及三个当事人,即信用担保出售方、信用担保购买方和中介管理机构。( )
信用违约互换(CI)S)交易的危险来自( )。
信用违约互换中的参考信用工具包括()。 Ⅰ.债券 Ⅱ.按揭贷款 Ⅲ.按揭支持证券 Ⅳ.各国国债
某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸,则可以如何操作?()
最基本的信用违约互换涉及三个当事人,即信用担保出售方、信用担保购买方和中介管理机构。()
金融机构一般采用()为信用违约互换提供的标准定义文件和协议文件。
违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型,假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02,1年到2年的违约强度为0.03,该实体在一年半内发生违约的概率为()。
以下哪一项最不可能成为购买信用违约互换的主要用途?
信用违约互换(CDS)主要适用于已具备全国银行间市场交易资格的境内金融机构客户()
OTC交易的衍生工具指S通过各种通讯方式,通过集中的交易所,实行一对一交易的衍生工具。例如,非金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易和信用衍生品交易。()
信用违约互换中希望规避风险的一方称为()
某投资者向银行 A 购买了一份基于公司 B 的信用违约互换。假设银行 A 和公司 B 具有相同的信用等级并且其他条件均相同,如果银行 A 收购了公司 B,这会对该投资者的信用违约互换价格产生什么影响()
(多选)下面哪些是我国截止2018年已经推出的信用衍生工具() A. 信用违约互换CDS B. 信用价差期权 C. 信用关联票据CLN D. CDS指数期货
19、信用违约互换(CDS)是对债务人所拥有债务的保险
信用违约互换的标的是()。