在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。 ( ) A.正确 B.错误
在资本资产定价模型,所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。()
资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益()。
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
在资本资产定价模型,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对(有效边界FT上的切点证券组合)T的投资。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为,投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期()。
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。()
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的有( )。
根据资本资产定价模型确定的证券投资组合,可以()。
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型
依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()此题为判断题(对,错)。
资本资产定价模型认为,当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合。()此题为判断题(对,错)。
在资本资产定价模型中,均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系,下列关于β系数的说法正确的有()。
设无风险报酬率为4%,证券市场证券组合的平均市场报酬率为12%,股票的贝他系数为1.2,则采用资本资产定价模型计算的普通股资本成本为()
依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化l%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()
资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%,且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%,这个证券的期望收益是多少?
如果将证券的期望收益率记作K,且K=α+β.Km,其中Km为市场组合的期望收益率,则根据资本资产定价模型,正确的结论是()。