经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。
在商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,未考虑在内的损失类型包括()。
商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中,已经考虑在内的损失包括()。
在商业银行总体层面上,经风险调整的收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理
在商业银行总体层面上,经风险调整的收益率RAROC可以用于()方面的管理。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()
经风险调整的资本收益率,公式是RAROC=(税后净利润-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
风险调整后的资本收益率RAROC
与其他风险绩效考核方法相比,风险调整后资本收益率(RAROC)考核方法的核心理念是()。
银行某项业务的税后净利润为4亿元,预期损失为2亿元,其经济资本规模为20亿元,则该业务的风险调整后资本收益率(RAROC)为()。
在计算风险调整后的资本收益率(RAROC)时,风险调整后税后净利润的正确计算过程如下()
风险调整后资本收益率(RAROC)最早由()提出。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。
以下关于风险调整后的资本收益率(RAROC)的说法,正确的是()。
银行某项业务的税后净利润为10亿元,预期损失为5亿元,其经济资本规模为20亿元,则该业务的经风险调整的资本收益率(RAROC)为()。
在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskADjustEDREturnOnCapital,RAROC),其计算公式如下:RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失),整个公式衡量的是经济资本的使用收益,正常情况下其结果应当()商业银行的资本成本。
商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率(RAROC),有利于()
如果某商业银行当期的-笔贷款收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()
在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万元,其投资收益率为10%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。 A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.R
经风险调整后收益率RAROC的计算公式为净利润/()
银行某项业务的经营利润为10亿元,税项为5000万元,资产预期损失2.5亿元,如该业务的风险调整后资本收益率(RAROC)为20%,则计算该业务的经济资本规模为()。