预测误差是现象的观察值与预测值之差。一般来说,预测误差越小模型拟合效果越好。
在采用相对价值模型评估企业价值时,最适合连续盈利,并且β值接近于1的企业的方法是()。
从预测模型的分类来看,可以将用于企业人力资源预测的模型分成简单预测模型和()
下列关于在计算β值时,预测期长度选择的说法中,正确的是( )。
目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βf降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,则他可以在期货市场卖空的合约份数为()。
企业变化预测模型主要用于企业组织结构发生变化时的预测,这些预测方法不包括()
在光伏功率预测模型中,用于辐射预测需要接入的数据有()。
国库券的利息率为5%,市场证券组合的收益率为13%。 要求: (1)计算市场风险收益率; (2)当β值为1.5时,必要收益率应为多少? (3)如果一项投资计划的β值为0.8,期望收益率为11%,是否应当进行投资? (4)如果某种股票的必要收益率为12.2%,其β值应为多少?
某市去年住宅的实际销售量为500万m2,预测销售量为450m2,评估值数为0.8,则利用指数平滑法预测的今年的住宅销售量是()万m2。
如果投资者预测股市将大幅下调,投资组合β系数将变大。()
二次移动平均值不能直接用于预测,而应该建立趋势直线预测模型来进行了预测。
使用不同的预测模型进行趋势预测时,不同的模型拟合后R平方值如下所示,则( )的预测值与观测值拟合效果较好。
预测编码主要是为减少数据在时间和空间的相关性,是根据某一模型,利用以往的样本值对新样本值进行预测。预测编码中被编码的不是实际值,而是( )。
在简单线性回归模型y=β<sub>0</sub>+β<sub>1</sub>x+u中,假定E(u)≠0。令α<sub>0</sub>=E(u),证明:这个模型总可以改写
当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些β系数低的证券或组合。 ()
下面这个模型用于预测β值:预测β=0.047+0.88(现在的β)+6.3(每股未来的收益增长)一0.4(负债率)。如
当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些β系数低的证券或组合。()
资本资产定价模型认为,当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合。()此题为判断题(对,错)。
如果经济周期可以预测,股票的β为正,那么股票的收益率也可以被预测。请对其做出评论。
已知A公司股票的β值为0.8,市场组合的预期收益率为20%,无风险利率为10%,根据CAPM模型,A公司股票的预期收益率为()。
CoMFA模型的预测能力一般通过统计指标预测误差的平方和(press)和交叉验证相关系数(q2)来评价,一般q2大于下面哪个值就认为模型可用于预测化合物的活性?()
已知现状OD交通量和将来小区间行驶时间分别见下表1和表2,用重力模型预测将来OD交通量,如果不满足精度要求用福莱特法进行修正。设收敛标准为ε=3%。重力模型参数k=0.138,β=1.152,γ=1.536。 表1 D O 1 2 3 现状值 将来值 1 17.0 7.0 4.0 28.0 38.6 2 7.0 38.0 6.0 51.0 91.9 3 4.0 5.0 17.0 26.0 36.0 现状值 28.0 50.0 27.0 105.0 将来值 39.3 90.3 36.9 166.5 表2 D O 1 2 3 1 4.0 9.0 11.0 2 9.0 8.0 12.0 3 11.0 12.0 4.0
在光伏功率预测模型中用于辐射预测需要接入数据有()
用一组20个观测值的样本估计模型Yi=β0&43;β1X1i&43;β2X2i&43;i后,在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于0的条件是统计量t大于等于:()