根据现行交易规则，2014年11月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）
在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）
根据现行交易规则，2014年2月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。
中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。
1月12日，某交易者进行套利交易，同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约；成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨，该套利交易（）元。（每手5吨，不计手续费等费用）[2009年11月真题]
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.
按照中国金融期货交易所五年期国债期货结算规则，下列描述正确的是（）
投资者做空中金所5年期国债期货20手，开仓价格为97.705；若期货结算价格下跌至97.640，其持仓盈亏为（）元。（不计交易成本）
以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
（），首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。
某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再（）
距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。
某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。
以下属于中国金融期货交易所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价有（）
4月29日，某交易者在国内交易所进行套利交易，同时买入10手(每手5吨)7月LLDPE期货合约，卖出20手9月LLDPE期货合约、买入10手11月LLDPE期货合约，成交价格分别为9100元/吨、9250元/吨和9280元/吨。5月7日对冲平仓时的成交价格分别为9200元/吨、9230元/吨和9260元/吨，该交易者的净收益是()元。(不计手续费等费用)
关于利率期货，下列说法正确的有（）。1、利率期货主要是为了规避利率风险而产生的，固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响，价格变化与利率变化一般为反向关系2、以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3、在国债期货暂停交易18年之后，中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4、常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等
某投资者预通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元/吨。
我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）
假设在市场流动性足够的前提下，3月4日，某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TF1503合约，成交价差为1.080元。不久，该投资者以0.980的价差平仓原套利头寸，则获利（）万元
某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（）
1月12日，某交易者进行套利交易，同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约；成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨，该套利交易（）元。（每手5吨，不计手续费等费用）
