假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为50元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降20%。无风险利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列复制组合表述不正确的是()
在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。
标的资产为1股甲股票的看跌期权目前价格为4元,该期权执行价格为10元,3个月后到期,目前股价为8元,则下列说法正确的是()。
如果股价小于执行价格时,组合净收入不随股价的变化而变化,则该期权的投资策略属于()
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有()
空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有()。
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()。
某人出售一份看涨期权,标的股票的当期股价为35元,执行价格为33元,到期时间为3个月,期权价格为3元。若到期日股价为26元,则下列各项中正确的是()。
某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。
如果股价小于执行价格时,组合净收入不随股价的变化而变化,则该期权的投资策略属于()。
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为()元。
假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为32元,到期时间是6个月。6个月以后股价可能是48元和22元两种情况。无风险利率为每年8%,若当前的期权价格为5元,则下列表述正确的是( )。
如果期权到期日股价大于执行价格,则下列各项正确的有( )。
如果期权到期日股价大于执行价格,则下列各项中,不正确的是()。
某股票现在的市价为15元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为8%,则根据复制组合原理,该期权价值是( )元。
甲公司股票目前市价为39元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为36元,到期时间为1年,期权价格为3元。若到期日股价为41元,则下列各项中正确的是( )。
在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险利率为4%,则目前应该借入的款项为()元。
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。
某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险利率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是()元
假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为48元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,年无风险报价利率为4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列说法错误的有()
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S-X,0)-P为:()。
某投资人购买了1股股票,同时出售该股票1股股票的看涨期权。目前股票价格为15元,期权价格为2元,期权执行价格为15元,到期日时间为1年。如果到期日股价为18元,则该投资人的投资净损益为()元