影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）
按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。
买进看跌期权的买方收益可用公式表示为（ ）。
期权定价公式中影响期权价格的因素不包括（）。
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
以下各项属于布莱克～斯科尔斯期权基本定价公式的是（）。
一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。
1973年7月，（）在《期权的定价与公司负债》一文中，推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
利用B-S-M公式为期权定价时，必须已知期权的预期收益率。
假设一个S&P500指数上的欧式看涨期权，期权期限为2个月，股指的现值为950，执行价格为910，无风险利率为年率9%，波动率为年率30%。在第一个月及第二个月，预计股指将分别提供0.3%和0.4%的股息。则根据有收益资产期权定价模型计算期权价格为（）。
风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？
利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险,其中,就固定利率而言,()来源于银行资产,负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
【多选题】按资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）
请根据以下信息，回答问题： 东方电力公司股票现在价格为每股100元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%，隐含的股票收益波动率为50%，期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算，得到d1=0.248，查正态分布表得到N（d1）=0.60。该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为（）
以下属于布莱克-斯科尔斯期权有收益资产期权定价公式中，看涨期权的定价公式的是（）
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元
10、按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。
有收益资产欧式看跌期权价格的下限为 max（） -S,0)
1973年5月，约翰·考克斯、罗斯以及马克·鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式（）
