在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。 （ ） A．正确 B．错误
下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。
下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有()。
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（）（1.0分）
假定某股票的β系数为0.5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法中正确的是
根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
公司现有普通股：当前市价50元，最近一次支付的股利为4.19元/股，预期股利的永续增长率为5%，该股票的贝塔系数为1.2。公司不准备发行新的普通股。目前资本市场：国债收益率为7%；市场平均风险溢价估计为6%。公司所得税税率：25%。要求：计算普通股资本成本：用资本资产定价模型和股利增长模型两种方法估计，以两者的平均值作为普通股资本成本
假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1．5，市场风险溢价=4%，无风险利率为5%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）。
证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.10。根据资本资产定价模型，这个证券()。
在运用资本资产定价模型时，某资产的p值小于零，说明该资产风 险小于市场风险。 ()此题为判断题(对，错)。
资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？
证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。
已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（a）值为（）
假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）
19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
7、证券A的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
