要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。
基差走弱时，下列说法不正确的是（）。
计算基差的公式为（）。
套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（）
当买入套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵，实现完全套期保值。（）
国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。（）
下列选项中，属于基差走弱的有（）。
当买入套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵，存在净损失，不能实现完全的套期保值。（）
如果在正向市场中，期货的价格和现货的价格同时上升，并一直持续到交割日，基差的绝对值始终大于持仓费，那么就会出现无风险的套利机会。（）
当卖出套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值。（）
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
基差的变化可具体分为（）等。
在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）
进行买期保值时，只要基差走弱，就一定会有净盈利；进行卖期保值时，只要基差走强，就一定会有净盈刹。（）
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
在正向市场上，只要基差走弱，不管现货价格如何变化，买期保值者都不可能得到完全保护。（）
基差走弱具体可分为（）的情况。
下列何者基差之变化，称为基差走弱（）。
基差为正且数值越来越大，或者基差从负值变为正值，或者基差为负值且绝对数值越来越大，这种基差的变化为“？”。
下列情形中，属于基差走弱的有（)。
如果，我们称基差的变化为"走弱"（）
对买入套期保值而言，基差走弱，（）（不计手续费等费用）
