回访流程中用到的辅助工具包括()
依据资本资产定价模型,资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。
运营风险模型中()模型识别到的准风险事件,风险特征非常明显,由系统直接确认为风险事件。
假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
工具变量法并没有改变原模型,只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”()。
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。
在模拟复杂的结构性衍生品交易时,风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入?()
数据挖掘中用到的算法包括()。
把笋中用到的调配料包括()。
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同,资本−资产定价模型用( )。
某l年期零息债券的年收益率为l8、2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。<o:p></o:p>
某l年期零息债券的年收益率为l6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若l年期的无风险年收益率为5%.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若 1 年期的无风险年收益率为 5%,则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率
某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
17、无套利定价与风险中性定价是等价的。
衍生产品的常用估值方法有无套利定价和风险中性定价()
某1年期零息债券的年收益率为12%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为l0%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为()。
资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。()
按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率。如果乙公司股票的β系数为0.65,无风险报酬率为5%,市场上平均风险股票必要报酬率为5%,则该公司留存收益成本中的风险报酬率为()。
比较资本资产定价模型()和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。
千岛汁中用到的落料包括()
在B-S-M期权定价模型中,通常需要估计的变量是()