某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果()(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,该投机者的净收益是()美元/盎司。(不考虑佣金)
某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,该投机者的净收益是()。(不考虑佣金)
某投资者以2.5美元/蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.73美元/蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为()时,该投资人可以获利。(不计手续费)
某投机者买入2手(1手=5000蒲式耳)执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期权,当玉米期货合约价格变为3.50美元/蒲式耳时,在不考虑其他因素的情况下,如果该投机者此时行权,并且于3日后以3.55美元/蒲式耳的价格将合约平仓,则他的净收益为()美元。
某投机者以2.55美元/蒲式耳的价格买入1手玉米合约,并在价格为2.25美元/蒲式耳时下达一份止损单。此后价格上涨到2.8美元/蒲式耳,该投资者可以在价格为()美元/蒲式耳时下达一份新的止损指令。
某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分/蒲式耳。
某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是()美分/蒲式耳。
某投机者以2.85美元/蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约,此后价格下降到2.68美元/蒲式耳。他继续执行买入1手该合约。当价格变为()时,该投资者将头寸平仓能够获利。
客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过再买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。()
某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约,同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权,9月份时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物,其他费用不计)()。
某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,该投机者的净收益是()美元/盎司。(不考虑佣金)
某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是()美分/蒲式耳。
某投资者以2.5美元/蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.73美元/蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为()时,该投资人可以获利。(不计手续费)
客户以0.5美元蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过以下哪种方式方式来了结期权交易。()
某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
某投资者卖出执行价格为280美分/蒲式耳的9月小麦看跌期权,权利金为11美分/蒲式耳,买入执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看跌期权,权利金为15美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。
中国某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到()美分/蒲式耳时,该进口商的期权能够达到损益平衡点。
3月17日,某投资者买入5月玉米的看涨期权,权利金为18.25美分,执行价格为280美分/蒲式耳,当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为()美分/蒲式耳
某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看涨期权,权利金为0.25美元/蒲式耳;同时以相同的执行价格买入1份12月份小麦看涨期权,权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时,9月份小麦看涨期权的权利金为0.30美元/蒲式耳,12月份小麦看涨期权的权利金为0.80美元/蒲式耳,该投机者将两期权合约进行对冲了结,则该投资者盈亏情况是()美元。(每手小麦合约为5000蒲式耳)
8、某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428. 5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,该投机者的净收益是()美元/盎司。(不考虑佣金)
2014年3月,某英国外贸企业为对冲美元上涨风险,以1502 1的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD),同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权,执行价格为1509 3,权利金为002英镑/美元。如果11月初,英镑兑美元期货价格上涨到1782 3英镑/美元,此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑/美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为