与股票的限价止损单相比,买入认购期权的优势有()
5月10日,某铝业公司为防止现货市场铝价下跌,于是以3000元/吨卖出9月份交割的铝期货合约进行套期保值。同时,为了防止铝价上涨造成的期货市场上的损失,于是以60元/吨的权利金,买入9月份执行价格为2950元/吨的铝看涨期权合约。到了9月1日,期货价格涨到3280元/吨,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是()元/吨。(忽略佣金成本)
5月10日,某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌,于是以3000美元/吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时,为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失,于是以60美元/吨的权利金,买入9月份执行价格为2950美元/吨的铜看涨期权合约。到了9月1日,期货价格涨到3280美元/吨,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓。该企业在期货、期权市场上的交易结果是()。(忽略佣金成本)
套期保值的基本做法是( )。 Ⅰ.持有现货空头.买入期货合约 Ⅱ.持有现货空头。卖出期货合约 Ⅲ.持有现货多头.卖出期货合约 Ⅳ.持有现货多头.买入期货合约
蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权,K2在K1和K3之间)的收益有可能为(现货价格为S)()
计入买入货权的现货黄金仓储费收取为()。
甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。
3月份,大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆,为防止价格上涨,以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份,大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳,期货价格上涨至850美分/蒲式耳,且该看涨期权价格也升至330美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货,则实际采购大豆的成本为()美分/蒲式耳。
买入套期保值是指企业需要在现货市场买入现货,为了防止价格下跌而在期货市场卖出,以对冲其现货商品下跌风险的操作。()
买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货,以便将来在现货市场卖出现货时不致因价格下降而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。()
套期保值的基本做法是( )。 Ⅰ.持有现货空头,买入期货合约 Ⅱ.持有现货空头,卖出期货合约 Ⅲ.持有现货多头,卖出期货合约 Ⅳ.持有现货多头,买入期货合约
()是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货,目的是锁定买入价格,免受价格上涨的风险。
买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上()的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约。
备兑看涨期权又称抛补式看涨期权,指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权,或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。()
根据材料回答3~4题:某面粉厂一个月后需要购进小麦。为了规避小麦价格上涨的风险,存在两种选择:一是买入小麦期货,期货价格为1600元/吨。二是买入看涨期权,执行价格为1600元/吨的小麦期权的价格为20元/吨,现货市场价为1500元/吨。如果期货价格与现货价格均下跌了50元,看涨期权的价格也下跌了15元。现货部位盈利50元,则()。
【单选题】投资者之所以买入看涨期权,是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会()。
5月10日,某铝业公司为防止现货市场铝价下跌,于是以3000元/吨卖出9月份交割的铝期货合约进行套期保值。同时,为了防止铝价上涨造成的期货市场上的损失,于是以60元/吨的权利金,买入9月份执行价格为2950元/吨的铝看涨期权合约。到了9月1日,期货价格涨到3280元/吨,若该企业执行期权,并按照市场价格将期货部位平仓,则该企业在期货、期权市场上的交易结果是()元/吨。(忽略佣金成本)
某面粉厂一个月后需要购进小麦。为了规避小麦价格上涨的风险,存在两种选择:一是买入小麦期货,期货价格为1600元/吨。二是买入看涨期权,执行价格为1600元/吨的小麦期权的价格为20元/吨,现货市场价为1500元/吨。 根据以上资料,回答下列各题。 {TS}如果期货价格与现货价格均下跌了50元,看涨期权的价格也下跌了15元。现货部位盈利50元,则()。
买入虚值看跌期权为所持现货头寸套保,相当于为现货头寸上了一份保险,虚值程度越深,投资者所需要支付的保险金就越低,愿意承担的风险也就越大。()
根据看涨-看跌期权平价公式,“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
当某投资者通过买入看跌期权对现货多头持仓进行套期保值,下列关于期权合约执行价格的选择的说法正确的是( )。
原油现货锁价方式:买入Dubai(计价月)SW=买入SCv(计价月)+(买入(DubaiSW–SCv)(计价月))(备注:SW为掉期,v表示主力合约)。()
某生产商买入一份执行价格为2000元的看跌期权,权利金为20元。如果最终现货价格跌到1980元,不计手续费,则该生产商()
某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权。期权到期时,标的铜价格为3750美元/吨。该交易者的净损益为()美元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)