即使标的物价格下跌,卖出看跌期权也不会带来损失。()
看跌期权也称为(),投资者之所以买入它,是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。
标的资产空头和看跌期权空头分别是指()。
假设:X为执行价格,P为看跌期权的权利金,S为标的资产的价格。买进看跌期权时,下列哪些情况会出现盈利?()
甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元,市场上有两种以该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出一股股票,看涨期权每份5元,看跌期权每份3元,两种期权执行价格均为40元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补看涨期权,多头对敲,空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内,应选择哪种投资组合?该投资组合应该如果构建?假设6个月后该股票价格上涨20%,该投资组合的净损益是多少?
如果标的资产价格上涨,或期权卖方行权,看涨期权空头被要求履行,以执行价格卖出标的资产,将其所持标的资产多头平仓。
期权的买方预期标的物市场价格下跌而买入看跌期权,标的物市场价格下跌越多,买方行权可能性越大,行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。()
对看跌期权来说,期权合约标的物的市场价格()执行价格越多,内涵价值越大。
对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。
某看跌期权的执行价格为55美元,标的资产的价格为50美元,该期权的内涵价值为()美元。
在履行了看跌期权合约后,期权买方处于标的物的多头部位,卖方处于标的物的空头部位。()
下列关于期权价格的表述正确的有()。 Ⅰ一般来说,权利期限越长,期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候,若协定价格不调整,则分红会使看涨期权的价格下跌,看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高,期权价格越高
波动率对期权价格的影响,无论是看涨期权还是看跌期权,或是欧式期权还是美式期权,其对期权价格的影响总是正向的,即波动率越大,期权价格越高。()
如果投资者已经卖出了标的物(如期货),则买进看涨期权可以有效地保护价格上涨给期货空头带来的损失。对于已经持有期货多头的交易者来说,通过买进与期货标的对应的看跌期货期权,可以有效地保护价格下降对期货多头带来的损失。()
其他条件不变,看跌期权理论价格随行权价的上升而 、随标的资产价格波动率的上升而 。
其他条件不变,以下观点哪些是正确的:I.未来价格上涨时,看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时,看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时,看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时,看跌期权空头和看涨期权多头都会获利
一般而言,期权合约标的物价格的波动率越大,则()。A.期权的价格越低B.看涨期权的价格越高,看跌期
实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格,看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。()
若某标的物的市场价格上涨,则卖出看跌期权者遭受损失。()此题为判断题(对,错)。
在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格(),使看跌期权价格()
某看跌期权的执行价格为55美元,标的资产的价格为50美元,该期权的内涵价值为()
以下关于卖出看跌期权的说法,正确的有()。Ⅰ.如果预期标的物价格上涨,可卖出看跌期权Ⅱ.卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ.如果现货持仓者担心价格下跌,可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
在看跌期权的估价中,看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。()
期权到期时,如果标的资产价格高于执行价格,看跌期权空头损益状况为()