二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。
建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
期权二叉树模型只适用美式期权（）
68、二叉树定价中，物理测度下资产价格上涨下跌的概率p越大，则看涨期权价格越高
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
在一个对外汇期权定价的二叉树中，二叉树的步长为1个月，本国利率为5%，国外利率为8%，汇率的波动率为每年12%，则用于定价的二叉树中的p为（）
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（)
在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）
52、以下属于二叉树模型的基本假设的是（）。
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
9、B-S-M期权定价模型的假设不包括（）。
