下列关于衍生产品与市场风险关系的说法中，正确的有（）。

A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅱ D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A . 信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称 B . 信用衍生产品不能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制 C . 信用衍生产品为银行提供了管理信用风险的新方式 D . 信用衍生产品为非银行金融机构的投资者在无须持有资产和管理资产的条件下，创造了新的、收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理 E . 信用衍生产品可以分散商业银行过度集中的信用风险

A . 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 B . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些 C . 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计 D . 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大

A . 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用 B . 衍生产品会产生新的市场风险 C . 衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险 D . 衍生产品可用来防范市场风险 E . 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

A . 企业应当以与市场参与者在计量日对净风险敞口定价相一致的方式，计量一组金融资产和金融负债的公允价值 B . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的，应当对市场风险净敞口使用价差（出价-要价）内最能代表当前市场环境下公允价值的价格 C . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的，金融资产和金融负债应当具有实质上相同的特定市场风险敞口 D . 企业为管理一个或多个特定市场风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债，可以不同于企业为管理其特定交易对手信用风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债

A . 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B . 风险管理从根本上改变了商业银行经营模式 C . 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 D . 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

A . 乙公司运用风险理财工具不需要判断风险定价 B . 乙公司运用风险理财工具的主要目的是降低风险 C . 乙公司运用风险理财工具注重风险因素对现金流的影响 D . 乙公司运用风险理财工具既可以针对不可控风险也可以针对可控风险

A . 流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果 B . 承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险 C . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险 D . 和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小，不会造成严重影响 E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

A . 违规操作造成本机构或者客户重大经济损失的，该金融机构应对直接负责的高级管理人员给予记过直至开除的纪律处分； B . 违规操作造成本机构或者客户重大经济损失的，该金融机构应对直接负责的高级管理人员给予通报批评处分； C . 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任； D . 违规操作造成本机构或者客户重大经济损失的，该金融机构应对直接负责该项业务的主管人员和直接责任人员给予记过直至开除的纪律处分。

A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升 B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险 C . 可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损 D . 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响 E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机

A . 标准离差越大，表示离散程度越小，风险越高，风险报酬越低 B . 标准离差越大，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高 C . 标准离差越小，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高 D . 标准离差越小，表示离散程度越小，风险越低，风险报酬越低 E . 标准离差越大，表示离散程度越小，风险越高，风险报酬越高

A . 持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低 B . 承担过高的市场风险可能增加流动性风险 C . 当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险 D . 良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，以及确保在困难时期资金不会流失，降低了商业银行的流动性风险 E . 制定和实施新战略、推广新产品／业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险

A . 衍生产品可用来对冲市场风险 B . 衍生产品会产生新的市场风险 C . 衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险 D . 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用 E . 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

A . 期权是在期货的基础上产生的一种金融工具 B . 衍生产品的缺点是成本高，风险大 C . 远期合约是必须履行的协议 D . 期权合约到期可以选择行权，也可以选择不行权

A . 满足合规要求 B . 与公司的业务和财务战略保持一致 C . 建立完善的内部控制措施 D . 合格的操作人员

A . A、衍生产品提供了对冲现货产品风险和低成本套利机会，成为替代基础金融产品直接交易的低成本交易工具; B . B、衍生产品的交易各方通过买卖和持有衍生产品对冲风险、套期保值和获得投资收益; C . C、衍生产品包括具有远期、期货、掉期和期权中一种或多种特征的结构化金融工具; D . D、衍生产品的应用为金融产品的操作风险提供了保障;前台交易人员可以变通授信额度和权限交易，以实现业务利润最大化

A . 市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等 B . 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额 C . 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制 D . Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制 E . 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

A . 乙公司运用风险理财工具不需要判断风险定价 B . 乙公司运用风险理财工具的主要目的是降低风险 C . 乙公司运用风险理财工具注重风险因素对现金流的影响 D . 乙公司运用风险理财工具既可以针对不可控风险也可以针对可控风险

A . 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升 B . 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险 C . 可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损 D . 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响 E . 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机

A . 不会产生新的交易对方信用风险 B . 交易灵活便捷 C . 通常只能消除部分市场风险 D . 构造方式多样

A . 通过签订长期的产品销售协议可以有效降低项目市场风险 B . 项目市场风险管理只存在于项目的筹划阶段 C . 项目公司可以通过获得其他项目的参与者来分散项目的市场风险 D . 在一定程度上市场风险是产供销三方均要承担的

A．久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 B．缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 C．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 D．敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能 E．缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ