Exchange-rate system 汇率制度
已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR=1.4525/1.4585,三个月掉期率为150/100,则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为()
掉期外汇买卖在交易日就已经确定了近远端两个时点的汇率。
一笔欧元对美元的掉期外汇买卖,近端汇率为1.3000,远端汇率为1.3002,则掉期点为()个点。
假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入,美元兑欧元的即期汇率为0.8,美掉期利率分别为美元4.8%,欧元5%,若该公司进入此掉期合约,每季度将收到()元。
包含于汇率掉期交易组合的是()。
汇率、利率及其他衍生产品,主要包括远期、期货、掉期(互换)和()等。
掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的()计算获得。
GBP/USDO/N掉期交易中,掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%,GBP/USD即期汇率为1.6150,则USDO/N拆借利率为()。
固定汇率(Fixed Exchange Rate)
以下()属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。
在香港外汇市场上,中国银行报出美元与港元即期汇率:USD1=HKD7.8420—7.8460,1个月掉期率:70—50,则美元兑1个月远期港元的实际汇率为()
已知即期汇率:USD/JPY126.1412/1420,三个月的掉期率110/115,三个月的远期汇率为( )
在巴黎外汇市场上,法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150,则欧元对美元2个月远期汇率是( )
GBP /USD1.8277/1.8287,三个月的掉期率231/228,计算英镑对美元的远期汇率( )
在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价-近端掉期点的做市商卖价()
如果某时刻即期汇率为SPOTGBP/USD1.6732/42.掉期率为SPOT/3MONTH80/70,则远期汇率为()
来访者害怕见到水池,每次经过都会对自己说"SWAP",对其解释不正确的是
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下:买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()
已知美元兑瑞士法郎的即期?正率为USD/SFR1.452 5~1.458 5,三个月掉期率为150~100,则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为:
利率互换(interest-rate swaps) 名词解释
GBP£¯USDO£¯N掉期交易中,掉期率为平价。GBPO£¯N拆借利率为6.25%,GBP£¯USD即期汇率为1.6150,则USDO£¯N拆借利率为()。
外汇交易业务包括即期、远期、掉期外汇买卖及其他汇率或利率类外汇衍生产品、结构性产品等外汇交易类业务的客户端及银行间市场端交易。()
外汇掉期 名词解释