在马柯威茨的投资组合理论中,方差一般不用于判断( )。
由于资本利得和再投资收益具有不确定性,投资者在作投资决策时计算的到期收益和到期收益率只是预期的收益和收益率,只有当投资期结束时才能计算实际收益和实际到期收益率。()
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有()。
证券投资的风险主要体现在未来收益的不确定性上,即实际收益与投资者预期收益的背离。
马柯威茨关于投资组合的奠基之作是()
马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的期望收益率,那么投资者总是选择方差较小的组合。()
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上,如()等。
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为:如果两种证券组合具有相同的收益率方差,那么投资者总是选择期望收益率高的组合。()
()最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。
马柯维茨用来衡量投资收益水平及其不确定性的指标分别是()。
关于风险,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.风险是指对投资者预期收益的背离 Ⅱ.证券投资的风险就是证券收益的不确定性 Ⅲ.系统性风险是可以通过投资组合来避免的 Ⅳ.非系统风险是可以通过投资组合来避免的
马柯威茨分别用()来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。
所谓风险,是指由于不确定性的存在,导致投资收益的实际结果偏离预期结果造成损失的可能性。()
组合管理理论最早由哈里·马柯威茨于1962年系统的提出,他开创了对投资进行整体管理的先河。()
马柯威茨分别用()来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型帮助进行决策。
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有()。A.当证券数量较多时,基金输入所要求的估计量非常大B.
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南,而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 ()
在资本资产定价模型中,投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和()水平。
提出通过建立“单因素模型”来简化马柯威茨方法的是()。
关于证券市场线,以下表述正确的是()。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系;II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系;III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险;IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险
()的不确定性就是风险的集中体现,而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映
我们行净值型理财产品为非保本浮动收益型理财产品,没有预期收益率,其通过净值的波动,直观的体现理财产品收益的不确定性,赎回或者产品到期后,根据产品实际市场投资报价来计算客户收益()
任意给定预期收益有最大的风险,并且任意给定风险水平有最小的预期收益,该资产组合的集合叫马柯维茨有效集或有效边缘()