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关于资本市场线的说法,正确的是( )。
A . 资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系
B . 资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成
C . 资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系
D . 资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
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如果资本市场是完全有效的,下列表述中正确的有()。
A . 股价可以综合反映公司的业绩
B . 运用会计方法改善公司业绩可以提高股价
C . 公司的财务决策会影响股价的波动
D . 投资者只能获得与投资风险相称的报酬
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下列有关证券市场线的表述中,正确的有()。
A . 同一市场中的资产如果具有不同的必要报酬率,其原因只能是它们的系统风险水平不同
B . 证券市场线的斜率取决于无风险收益率的水平
C . 在其他条件不变的情况下,投资者风险厌恶感的加强,将使证券市场线向下平移
D . 证券市场线仅适用于有效分散风险的充分投资组合
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下列有关证券市场线的表述中,不正确的有()。
A . A、风险价格=β×(Rm-Rf)
B . B、横轴是以β值表示的风险
C . C、预期通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高
D . D、投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越小
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下列关于证券市场线的表述中,正确的有()。
A . 在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下,市场组合的必要报酬率上升
B . 在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下,市场组合的必要报酬率上升
C . 在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下,无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
D . 在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下,无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
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预计通货膨胀率提高时,对于资本市场线的有关表述不正确的有()
A . 无风险利率会随之提高,进而导致资本市场线向上平移
B . 风险厌恶感的加强,会提高资本市场线的斜率
C . 风险厌恶感的加强,会使资本市场线的斜率下降
D . 对资本市场线的截距没有影响
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关于证券市场线和资本市场线的比较,下列说法正确的有( )。
A . 截距都是无风险利率
B . 证券市场线适用于单项资产和资产组合,资本市场线只适用于有效资产组合
C . 斜率都是市场平均风险收益率
D . 证券市场线的横轴是β系数,资本市场线的横轴是标准差
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下列有关资本市场线和证券市场线的说法中,正确的有()。
A . A、资本市场线的横轴表示标准差,证券市场线的横轴表示β系数
B . B、资本市场线和证券市场线在纵轴上的截距都是无风险利率
C . C、资本市场线和证券市场线的斜率都是“市场平均风险收益率”
D . D、资本市场线只适用于有效证券组合;而证券市场线适用于所有单个证券和证券组合
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下列关于资本市场线的表述中,不正确的是()。
A . 切点M是市场均衡点,它代表唯一最有效的风险资产组合
B . 市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
C . 直线的截距表示无风险利率,它可以视为等待的报酬率
D . 在M点的左侧,投资者仅持有市场组合M,并且会借入资金以进一步投资于组合M
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下列关于资本市场线的叙述,不正确的是( )。
A . 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
B . 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
C . 资本市场线以无风险收益率为截距
D . 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
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下列关于证券市场线的表述,正确的有()。
A . 证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比
B . 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
C . 当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数量
D . 在市场均衡状态下,每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率
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下列有关证券市场线的表述中,正确的有( )。
A .https://assets.asklib.com/psource/1465694742395010544.png
B . 横轴是以β值表示的风险C . 预期通货膨胀率提高时,无风险利率不会发生变化D . 投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越小
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下列有关证券市场线的表述中,正确的是()。
A . 证券市场线的斜率表示了系统风险程度
B . 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C . 证券市场线比资本市场线的前提窄
D . 反映了每单位整体风险的超额收益
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关于证券市场线和资本市场线的比较,下列说法正确的有()。
A . A、资本市场线的横轴是“标准差”,证券市场线的横轴是“β系数”
B . B、斜率都是市场平均风险收益率
C . C、资本市场线只适用于有效资产组合;而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D . D、截距都是无风险利率
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下列有关资本市场线的说法中,正确的是()。
A . 资本市场线反映的是某项资产的预期收益率与整体风险之间的关系
B . 资本市场线是无风险资产与风险资产构成的投资组合的机会集
C . 资本市场线的出现,使完全由风险资产构成的有效集不再有效
D . 投资者的风险偏好将不会影响他们对市场组合的选择
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下列有关证券市场线的表述正确的有()。
A . 证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比
B . 证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分
C . 证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系
D . 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
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如果资本市场是强式有效的,下列表述中正确的有()。
A . 股价可以综合反映公司的业绩
B . 运用会计方法改善公司业绩可以提高股价
C . 公司的财务决策会影响股价的波动
D . 投资者只能获得与投资风险相称的报酬
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预计通货膨胀率提高时,对于资本市场线的有关表述正确的是()。
A . 无风险利率会随之提高,进而导致资本市场线向上平移
B . 风险厌恶感加强,会提高资本市场线的斜率
C . 风险厌恶感加强,会使资本市场线的斜率下降
D . 对资本市场线的截距没有影响
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关于证券市场线和资本 市场线的比较,下列说法正确的有()。
A . 资本 市场线的横轴是标准差,证券市场线的横轴是β系数
B . 斜率都是市场平均风险收益率
C . 资本 市场线只适用于有效资产组合,而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D . 截距都是无风险报酬率
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下列关于资本市场线的描述不正确的是( )
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下列关于资本市场线的说法,不正确的是()。
A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
C.资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系
D.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
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在资本市场线的表达式中,斜率是()。
A.无风险收益率
B.风险的市场价格
C.市场风险溢价
D.风险报酬
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下列关于证券市场线的表述,正确的有()
A.证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比
B.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
C.当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数量
D.在市场均衡状态下,每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率