在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有()。
下列与多头看跌期权价值正相关变动的因素有()。
在其他因素不变的条件下,如果期权有效期越长,则美式看涨期权和看跌期权的价值都会()。
甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。
在其他因素不变的情况下,下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是( )。
某股票的两种期权(看涨期权和看跌期权)的执行价值均为60元,6个月后到期,半年无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,则看跌期权的价格为()元。
对于看跌期货期权而言,如果执行价格低于目前的市场价格;对于看涨期权而言,如果执行价格高于目前的市场价格,则该期权的内涵价值为负数。()
如果其他因素不变,下列会使看跌期权价值下降的有()。
下列因素中,与股票看跌期权价值存在正向关系的有()。
假设其他因素不变,下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致看跌期权价值增加的有()。
实际上,无论是看涨期权还是看跌期权,也无论期权标的物的市场价格处于什么水平,期权的内在价值都必然大于或等于零,而不可能为负值。()
看跌期权沟买方希望标的资产的价值会(),而看涨期权的卖方则希望标的资产 的价值会()。
下列与看涨期权价值正相关变动的因素有()
甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元。到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。
下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有()。
假设其他因素不变,下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。
如表2—5所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509175917134.jpg
在其他因素不变的情况下,当增加变量,会导致看涨期权价值增加的有()
其他条件不变,以下观点哪些是正确的:I.未来价格上涨时,看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时,看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时,看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时,看跌期权空头和看涨期权多头都会获利
无论看涨期权还是看跌期权,()与期权价值都正相关变动。
在其他因素不变的情况下,当()变量增加时,看涨期权价值会上升。
你认为看涨期权执行价格增加1美元会导致看涨期权价值减少量大于还是小于1美元?
甲投资人同时买入一只股票的1份看涨期权和1份看跌期权,执行价格均为50元。到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()