关于套利,以下表述正确的是()。

A . 实质上是同种商品跨交割月份的套利交易 B . 由一个卖出套利和一个买进套利构成 C . 居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和 D . 与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小

A . 依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利 B . 当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响，会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水，这是一种跨期套利机会 C . 总体来说，库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化，会导致月间价差出现一定程度的变化 D . 如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利

A . 当期价高估时，可以进行反向套利 B . 当期价低估时，可以进行正向套利 C . 当期价高估时，可以进行正向套利 D . 当期价低估时，可以进行反向套利

A . 没有承担价格变动的风险 B . 提高了期货交易的活跃程度 C . 有助于套期保值的顺利实现 D . 促进交易的流畅化和价格的合理化

A . 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易 B . 套利是与投机不同的交易方式 C . 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 D . 套利者在一段时间内只做买或卖

A . 套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价格，只要标注两个合约价差即可 B . 套利交易都能享受佣金、保证金方面的优惠待遇 C . 套利者可以选择市价指令或限价指令，如果要撤销前一笔套利交易的指令，则可以使用取消指令 D . 如果套利者希望尽快成交，则可以选择使用市价指令

A . 承担了价格变动的风险 B . 提高了期货交易的活跃程度 C . 保证了套期保值的顺利实现 D . 促进交易的流畅化和价格的合理化

A . 在期货市场和现货市场同时进行数量相等，方向相反的交易，以实现期货市场和现货市场盈亏大致相抵 B . 通常与套期保值交易结合在一起 C . 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，可通过买人现货，同时卖出相关期货合约而获利 D . 利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，在两个市场上进行反向交易，以期价差趋于合理而获利

A . 跨品种套利可以利用相互关联的商品的期货合约进行套利 B . 跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货 C . 跨品种套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况 D . 大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利

A . 如果套利者希望以一个理想的价差成交，可以选择使用套利限价指令 B . 套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交 C . 限价指令可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交 D . 在使用限价指令进行套利时，必须注明的是买入、卖出期货合约的种类和月份

A . 是金融工程的核心分析原理 B . 确定资产在市场均衡状态下的价格 C . 无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态 D . 抓住了金融市场均衡的本质

A . 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。 B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 D . 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）

A . 没有承担价格变动的风险 B . 提高了期货交易的活跃程度 C . 保证了套期保值的顺利实现 D . 促进交易的流畅化和价格的合理化

A . 卖出价格较高的交割月份期货合约的同时，买入价格较低的另一交割月份的期货合约，属于卖出套利操作 B . 如果套利者预期不同交割月份的期货合约价格差很小时，可以进行卖出套利 C . 卖出套利是指在反向市场上买入近期合约的同时卖出远期合约 D . 卖出套利是指套利者卖出远期合约同时买入近期合约

A . 套利交易的原理是"一价定律" B . 套利盈亏取决于两个不同时点差价变化 C . 套利交易是期货投机交易的特殊形式 D . 套利既没有风险，又能取得稳定的收入

A . 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 D . 反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权执行价格)

A . 现货价格高于期货价格 B . 只要价差扩大，就可获利 C . 只要价差缩小，就可获利 D . 远期合约价格相对于近期合约跌幅较小

A．只能用CTD债券进行套利 B．非CTD债券也可以进行套利 C．当净基差显著小于0，可以进行正向套利 D．当净基差显著大于0，可以进行正向套利

A．LOF的套利风险高于ETF的套利风险 B．LOF无法实时套利 C．LOF套利比ETF套利方便 D．ETF可以实时套利

A．在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合 B．APT的假设条件与资本资产定价模型相同 C．APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 D．APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上

A．利用三种以上不同的商品之间的期货合约价格差异进行套利 B．可分为相关商品之间的套利和原材料与成品之间的套利 C．跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货 D．同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利

A．是一种跨期套利 B．是无风险套利 C．涉及同一品种三个不同交割月份的合同 D．利用不同品种之间价差的不合理变动获利

A．跨商品套利可以利用相互关联的商品的期货合约进行套利 B．跨商品套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货 C．跨商品套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况 D．大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利