根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
在险价值法（VAR）
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。
方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>
在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量（）
（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）
VAR风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。()
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（）
金融机构在计算在险价值时，不需要的信息是（）
在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（）
某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元
计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）
列关于在险价值VaR说法错误的是（）
