某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定,1手:5吨,试推算7月30日的11月份铜合约价格()。
某年的1月5日,大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元/吨,正常情况下,该合约下一交易日涨停板价格应该是多少?
2015年7月1日,大豆现货价格为2025元/吨,某加工商对该价格比较满意,希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨,从而提高原材料成本,决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份到期大豆期货合约,10吨/手,成交价格为2030元/吨。8月1日该加工商在现货市场按照2050元/吨的价格买进200吨大豆的同时,卖出20手9月份到期大豆期货合约平仓,成交价格为2052元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,8月1日对冲平仓时该套期保值的净损益为( )元。
3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手=10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。
某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买人1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定1手=5吨,则7月3013的11月份铜合约价格为()元/吨。
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买人1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
8月1日,大豆现货价格为3800元/吨,9月份大豆期货价格为4100元/吨,某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期,期间发生的持仓费为100元/吨(包含交割成本),据此该贸易商可以(),进行期现套利。[2010年9月真题]
1月5日,大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元/吨,该合约下一交易日跌停板价格正常是()元/吨。
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,执行价格为2000港元/吨,权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
在我国,某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约,价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]该套利交易()元。(不计手续费等)
某投资者在5月1日同时卖出7月份并买入9月份大豆期货合约,价格分别为8200美蒲式耳,8300美分/蒲式耳。若到了6月1日,7月份和9月份大豆期货价格变为8150美分/蒲式耳,8230美分/蒲式耳。则此时()。
某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约,价格为64000元/吨;同时卖出1手9月份铜期货合约,价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨,交易者将两种合约同时平仓,7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨,66000元/吨。此种情况属于()。
在我国,某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约,价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]该套利交易属于()
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
投资者预计大豆不同月份的期货合约价差扩大,买入1手7月大豆期货合约,价格为8920美分/蒲式耳,同时卖出1手9月大豆期货合约,价格为8870美分/蒲式耳。则该投资者进行的是()交易。
某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,1手=5000蒲式耳,则该交易者套利的结果为()美元。
6月5日,某客户在大连商品交易所开仓买进7月份大豆期货合约20手,成交价格为 2220元/吨,当天平仓10手合约,成交价格为2230元/吨,当日结算价格为2215元/吨,交易保证金比例为5%,则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是()元。
3 月15 日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3 手(1 手等于10 吨)6 月份大豆合约,买入8 手7 月份大豆合约,卖出5 手8 月份大豆合约。价格分别为1740 元/吨、1750 元/吨和1760元/吨。4 月20 日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760 元/吨和1750 元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()。
某交易者在5月30买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定1手-5吨,则7月30的11月份铜合约价格为()元/吨。
7月1日,大豆现货价格为2030元/吨,某加工商对该价格比较满意,希望能以此价格在一个月后买进300吨大豆,为了避免将来现货价格可能上涨,从而提高原材料成本,决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进30手9月份大虱合约,成交价格2070元/吨,8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时,卖出30手9月份大豆合约平仓,成交价格2070元。请问8月1日对冲平仓时基差应为()元/吨能使该加工商实现有净赢利的套期保值(不考虑交易费用)。
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
在我国,某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约,价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。棉花期货合约每手5吨。 该套利交易()元。(不计手续费等费用)查看材料
2月25日,5月份大豆合约价格为1750元/吨,7月份大豆合约价格为1720元/吨,某投机者根据当时形势分析后认为,两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取()措施。
5月1日,某交易者买入1手7月份铜期货合约,价格为64000元/吨,同时卖出1手9月份铜期货合约,价格为65000元/吨。6月1日铜价上涨,交易者将两种合约同时平仓,7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨,66000元/吨。此种情况属于()